Форум для эллиоттчиков

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Критика » Критика циклического анализа


Критика циклического анализа

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

шапка темы

2

ИМХО:

1. Не ясна физика процесса - почему эти циклы существуют, почему они именно такие, а не другие. Какова природа их возникновения, причины.
2. У разных циклистов - циклы разные (Walter Bressert, hurst cycles, Tim Wood). Налицо ошибка наблюдателя, внесена субъективность, что портит гипотезу.
3. Хоть от разложения Фурье и сделан реверанс в сторону рассвобождения периодов циклов, но все равно в будущее экстраполируется синус. Чем более рассвобождается дюрация - тем больше циклов укладывается в полученный диапазон и тем менее полезный становится инструмент. И обратно, чем более уточняется диапазон, тем меньше циклов в него попадает. Очень похоже на простые статистические извороты, чем на вскрытие сути процесса.

3

На текущий момент времени, основываясь на тех знаниях, которыми обладаю, могу сказать следующее.
У Вальтера Бессерта (насколько я все-таки понимаю - учитель Тима Вуда - могу ошибаться, друзья) и Хёрста основа одна. Один говорит о периодических циклах со смещением и долей вероятностей, другой - о диапазоне по времени, причем при наличии определённых существенных моментов(пересечение FLD, к примеру...)
мое мнение такое пока - что циклы - это все таки временная составляющая, особенно, если мы применяем её к фондовым инструментам... она важная и интересная, но что-то попахивает статистикой на больших временных интервалах и большим объёмом данных - то есть что-то среднее...
а статистика - это все таки... на двое говорит всегда.

Отредактировано Ильгиз Кутузов (31.05.2014 22:18:38)

4

Был у меня индикатор, который перебирал все возможные значения периодов. От значимого низа он, к примеру откладывает 23 бара, щупает вокруг самое низкое значение (окно низа), выбирает его и уже затем от него снова откладывает 23. И так перебирал все значения. Полученные низы складывались. Естественно, чем ниже сумма, тем круче найден период и окно.

Все циклы Тима Вууда удалось найти таким образом, но нашлись и другие. И самое главное они постоянно менялись, т. е. зависели от данных. Все время была новая картина. Т. е. ни о каком "пульсе рынка" или чудеснейших значениях периода речи быть не может. Это просто статистика. Экстраполировать в будущее это нельзя!

5

Проведем тест сказанного на DJIA. Будем искать циклы вначале от белой линии 1, затем от линии 2. От существенного низа, где точно завершился какой-то большой цикл отложим вправо число 10 (Tmin), поищем в окрестности (Twindow) наименьшее значение и выберем его как низ. Затем от этого низа отложим еще 10, и так далее. А затем сложим все полученные таким образом низы. Будет некая сумма S(10).

http://thepr0.narod.ru/files/ca/cafail01.png

Теперь меняем период и откладывает T = 11. Получим еще сумму S(11). Потом T = 12, 13, 14 ... 200. Мы получаем целый  набор сумм низов (они нанесены в виде синих столбов). Если какой-то цикл существует - сумма его низов минимальна, ищем минимумы. Они есть! А теперь считаем тоже самое от линии №2.

http://thepr0.narod.ru/files/ca/cafail02.png

Опа, а картина то разъехалась! А почему? А потому что

нельзя экстраполировать период цикла в будущее!!!

Описать синусом прошлое можно, но с приходом новых данных картина меняется, потому что нет механизма, который бы создавал и поддерживал эти циклы в цене. Отсюда нет оснований их использовать как прогностический инструмент. Это касается и циклов Тима Вууда и Херста и др., даже если они не пользуются синусом непосредственно.

Тим Вууд оговаривается, что используемые им периоды работают в 70% случаев, в это остается лишь поверить. Тем самым его циклы можно использовать только как RSI или MACD - маленькие помощники, но не более.

У циклов Херста % совпадений вообще не известны, статистика не собрана. Поэтому это всего лишь линии на графике, цене на них наплевать.

6

программа циклы херста

Помните был такой придурок здесь под ником некий тах фри он же олесь филоненко? ну который сказал... http://smart-lab.ru/blog/265828.php


ну, вот, собственно, и практическое подтверждение ранее озвученного теоретического обоснования неработоспособности циклов Херста. Фартлабовец поверил в них и получил закономерный результат  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif. Ибо нельзя в будущее экстраполировать периоды полученных циклов! Хоть головой бейся об стену, а ничего не выйдет. Но блаженные веруют.

7

теперь от самого применителя циклов Херста:

Теория Херста базируется на 7 простых принципах.
1. The Principle of Commonality – Все активы на рынке, независимо от вида имеют много общего в своем движении
2.The Principle of Cyclicality – движение на рынках подчиняется циклическим законам
3. The Principle of Summation – В каждый конкретный момент времени на цену действуют множетсво временных циклов. Движение цены есть результирующие влияние этих циклов.
3. The Principle of Harmonicity – движение цен подчиняется волновым законам, а те в свою очередь описываются гармоническими законами.
4. The Principle of Synchronicity – Волны циклов влияющие на цену гармонические и синхронизируются. А это значит что дно циклов всегда страется синхронизироваться с дном циклов другой длительности.
5. The Principle of Proportionality – Волны в циклах имеют амплитуду пропорциональную своей длительности. В том смысле, что чем больше длительность цикла тем сильнее его амплитуда которую он вызывает у движения цены.
6. The Principle of Nominality – Определенный, специфический набор длин волн одинаков для всех активов
7. The Principle of Variation – Предыдущие 4 правила являются сильной тенденцией, но вариации от них все еще возможны.

http://taxfree12.livejournal.com/325174.html


выделенное никогда мне не позволит использовать эти циклы, так как это чистейший идеализм. Если нам удобно что-то раскладывать на синусоиды, то это еще не значит, что оно состоит из синусоид и имеет какой-то гармонический механизм, приводящий к устойчивым циклам.

Получается некий барон Мюнхгаузен, который сам себя вытащил за волосы из болота. Я сам что-то разложил на синусы и теперь это само тут же стало иметь синусы внутри. Блестящее обоснование.

8

pr0, добрый день! Если не сложно, то пару слов о Вашем отношении к циклам. С одной стороны в учебных материалах Вы рекомендуете "The power of oscillator cycle combination" by Walter Bressert, периодически даете (еще раз спасибо) графики с размеченными циклами, а с другой стороны пишете в этой теме о прогностической бесполезности циклов. Вероятно Вы уже высказывались в каком-нибудь из обсуждений по этому поводу, однако я не помню и буду благодарен за пояснение Вашей сегодняшней позиции по Брессерту и другим.

9

Zima написал(а):

Если не сложно, то пару слов о Вашем отношении к циклам

объясню на примере - предположим у эллиоттчика есть два варианта разметки и он затрудняется отдать одной из них приоритет. Я отдаю предпочтение варианту, который согласуется с циклами. Циклический анализ имхо хороший помощник, такой же как MACD или RSI. Никто же не прогнозирует и не описывает рынок исходя из MACD, аналогично и с циклами.

10

pr0, спасибо. Если будут еще одни подсказки на уровне RSI и MACD, то это уже очень хорошо. Стоит заморочиться и попереводить Брессерта. А заодно и реанимировать свой английский. Кстати Белой Акуле гранд мерси и респект за альтруизм в переводе.

11

наблюдаю за 580 дневным циклом в золоте.

http://rffx.ru/blog/articles/07.04.2018/misli_po_zolotu

Когда нет механизма, который является источником циклических колебаний, то нет и циклов. Но поскольку на истории вы статистикой всегда найдете какие-то циклы, то это является почвой для "кормления хомячков", сюда же и всякие timing solution и прочее. Беда всё та же - найденные "циклы" на истории не переносятся в будущее, т.к. нет поддерживающего их механизма.

12

ну почему. механизмы есть. когда фоменко выдумал бред про то что это один исторический цикл, но просто скопированный в прошлое несколько раз, ведь он на чем то основывался, как и задорнов со словами, совсем на пустом месте такое выдумать трудно. Так на чем же ? на том что транспортом была лошадь, места проживания определяются географически, время движения между ними торговцев и армия было примерно одинаковым, скорость смены поколений примерно одинаковая итд. Многие события в истории действительно похожи потому что условия похожи.
Так же и с циклами, есть кредитный цикл, нужно открыть банк, набрать жирка, потом на тебя посмотрят другие, начнут выдавать больше кредитов итд.
Или закон убывающей полезности когда от нового рынка стартапов все это идет к рынку в равновесии неша где нет прибыли и все эти заводы уже лишние, 20 лет +-
не могут волны сжаться как угодно по времени.

13

toster1, но это же всё только слова. Между "время движения между ними торговцев" и "в ценах появились циклы" есть огромная логическая пропасть, чем и пользуются мастера разговорного жанра вроде хазиных (имя нарицательное). Хотелось бы увидеть более полную связь, например, как тут

https://zdse.ru/wp-content/uploads/2015/01/princip_raboty_serdca_cheloveka.gif -> http://s1.stuffed.ru/y2018/04-08/0/593179.jpeg

здесь я могу запросто экстраполировать период в будущее и делать прогнозы. А вот блогера с 580 дневным циклом в золоте ждет фиаско.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Критика » Критика циклического анализа