Форум для эллиоттчиков

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча


Анализ от Михалыча

Сообщений 81 страница 120 из 370

81

Sergej55 написал(а):

Мои поздравления!

Благодарю за поздравления!

Михалыч написал(а):

Михалыч написал(а):

    Михалыч сказал:

http://s3.uploads.ru/t/fnHq8.png

Вариантов для (с) несколько

1)  (с) Цешка - а-беэ-цэшка, может быть 3-х волновой, ни что не запрещает , потому что каунт костылевый.


Всё по классике, костылевый конец сыграли 3-х волновкой.

http://s6.uploads.ru/t/taA6z.png

Почему уже конец?
Потому что усё,  дальше времени нету.
Волна (Z)  не должна быть длиннее (Y)

Рынок выбрал весь лимит , день в день.

Даже кажется что Рупь честный, волновой, прям не манипулируем

http://s7.uploads.ru/t/mGz0n.png

Если посмотреть долгосрок , то как уже писал в посте №29, с 2008г  каунт без изменений.
Сыграно четыре заходных разных размерностей в одном таймфрейме, следовтельно и доигрывать их придется соответсвующими Пятёками.
Пока пятерок сыграно две, и две еще впереди.

http://s7.uploads.ru/t/T09lB.png

выходит что сейчас завершилась волна A , впереди муторная B на минимум пару кварталов.
Долгое коррекционное движение вверх. туды сюды.  67-72.

Отредактировано Михалыч (10.11.2016 02:48:40)

82

Михалыч
ну правда, не понятно ни про две оставшиеся пятёки, ни про муторную [b]
Нарисуйте схематично стрелочки на графике, плз!

P.S. У Вас же своя индивидуальная "картина мира". Другим она парой коротких фраз не пояснима ))

83

Денис написал(а):

Михалыч
ну правда, не понятно ни про две оставшиеся пятёки, ни про муторную B
Нарисуйте схематично стрелочки на графике, плз!

P.S. У Вас же своя индивидуальная "картина мира". Другим она парой коротких фраз не пояснима ))


Сорри за небрежность,  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/angry2.gif  подправил картинки.

Я степени от сотворения мира не веду, по этому размечаю без цветов, скобочками, только что б понятно было, где степень больше. где меньше. http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif

Отредактировано Михалыч (23.07.2016 12:03:20)

84

Михалыч
Размечайте как хотите, это же Ваша ветка и Ваши "правила" ))

85

Михалыч, а почему думаете, что была А, а не завершилась очередная 4-ка?

86

Wasw написал(а):

Михалыч, а почему думаете, что была А, а не завершилась очередная 4-ка?

Такой вариант возможен.
Но.
Коррекция с декабря 2014 была почти полгода.
Следующая должна быть длиннее.

Второй аргумент это нефть, по ней сейчас разворачивается стыковочная волна, которая не обещает новых минимумов в ближайшее время.

По нефти выложу мысли позже.

87

Да, если проводить параллели, то ясно. С нефтью согласен. Там скорее B, чем разворот вниз.

88

Wasw написал(а):

Да, если проводить параллели, то ясно. С нефтью согласен. Там скорее B, чем разворот вниз.

Хотел выложить мысли по нефти, но сдается мне что не всем это будет понятно.
(Как бы нефть не валюта, есть нюансы)

По этому теоретически-лирическая пауза.

Сейчас стало модно у "гуру -экспертов" привязывать свои прогнозы к индикатору "процент БЫКОВ/медведей."
Типа когда зашкаливает за 90% то локальный трендик разворачивается.

На самом деле почти никто не может внятно объяснить почему так происходило и будет происходить.

Для понимания того что происходит с нефтью, и в мире в целом, нужно хотя бы знать как работает механизм биржевой торговли.

По этому хочу сначала спросить Вас, уважаемые форумчане, как и почему работает этот индикатор "процент БЫКОВ/медведей"?

В качестве подсказки:
древняя задачка:

Есть свободная обменная пара А/В, по которой доступна маржинальная торговля.
В торговле участвует 100 трейдеров,  у  трейдера №1 депозит 1000фантиков (условно), у всех остальных 99-и трейдеров суммарно по всем депозитам 990фантиков.
(Абсолютные величины не имеют значения, важно что у одного больше чем у всех других, хотя в реальности достаточно около 2% от всех депозитов , и, для упрощения, предположим что притока капитала на рынок нет)

Нужно показать, или доказать, как торговать трейдеру №1 что бы выиграть все деньги у остальных 99 участников торговли?

P/S
Только, Друзья, просьба,
присылайте ответы в личку, что бы не засирать ветку.
Я правильные ответы выложу следующим постом.
Всем заранее спасибо.

Отредактировано Михалыч (29.07.2016 11:21:59)

89

Вопрос в том, какая ОБЪЕКТИВНАЯ информация доступна этому трейдеру. Трейдер он, или маркетмейкер.

90

Wasw написал(а):

Вопрос в том, какая ОБЪЕКТИВНАЯ информация доступна этому трейдеру. Трейдер он, или маркетмейкер.

Информация такая же как у всех, например, на рынке 90% быков.(или медведей, без разницы)

Решение этой задачки дает ответы на кучу других вопросов:

1) А почему вообще так бывает что почти все вдруг становятся быками или медведями?
2) откуда возникают тренды, и за чьи деньги?
3) кто рисует волны эллиотта?
4) Почему большие дядьки никогда не проигрывают?
5) А спекулянты проигрывали, сливают и будут сливать? ( у них только один вариант не сливать, это не участвовать в маржинальной торговле)
6)Как посчитать размер не убиваемого депозита, и как торговать что бы потом не слить его?
7) Почему настроение(сентимент) толпы не может в принципе двигать цену.
8)Почему нефть с минимума  отскочила только до 53? а не до 60 или 45?
9) Почему золото подешевело только до 1000, а не до 900?
10) почему Евро выросло только до 1.6 с 0.82 с 2000г по 2008г? золото только до 1915, а нефть только до 147?
11) почему нефть в 2008 упала с 147 только до 36?
12) почему по рублю не будет нового хая в этом году
13) почему S&P грохнется только до 1100, а не до 636, как прогнозирует Демура.
-"ну и так далее "
( в ковычках, потому что цитата из песни группы Ленинград)

Вот еще одна подсказка:
Известно что все деньги мира принадлежат 1% населения.

Так же известно что 98% капитала на любом рынке контролируется группой из 2% людей. (это соотношение Эйнштейна 98:2)
Оно же верно для сливающих спекулянтов, 98% рано или поздно сливаются, 2% остаются в нулях.

Если лень проверить эту информацию, то это за 5 секунд вычисляется в уме  по закону Парето 20 на 80.
У этих 20% трейдеров (или маркетмейкеров) что контролируют 80% средств на рынке, средства так же распределены как 20 на 80.
То есть 4% контролирует 64%.
Ну и соответственно  около 1%  контролирует 51%.
Что позволяет не сомневаться в существовании Трейдера №1, в древней задачке.

Отсюда вытекает ответ на вопрос 7), почему толпа не может двигать ценой.
Потому что у толпы нет денег.

Суммарный капитал толпы из 99% трейдеров меньше 51%. Она обречена на проигрыш.
А мнение толпы вообще по барабану сильным мира сего.

Черконите уж ответ на простую задачку, всего то нужно пару предложений.
Кстати из решения древней задачки следует, что из 400 просмотревших мою ветку , 8 человек знают ответы на все перечисленные выше вопросы. Не поленитесь, Други, шепните о себе мне в личку.

Отредактировано Михалыч (01.08.2016 17:05:03)

91

Вы продолжайте с собой беседовать, не сдерживайте себя  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/ag.gif

92

Вы просто хотите сказать, что "трейдер №1", являясь маркетмейкером, должен загонять как можно больше людей в актив (или против него), желательно с плечом, и  только потом двигать рынок против этих самых людей, забирая себе их средства.

93

Flow написал(а):

Вы просто хотите сказать, что "трейдер №1", являясь маркетмейкером, должен загонять как можно больше людей в актив (или против него), желательно с плечом, и  только потом двигать рынок против этих самых людей, забирая себе их средства.


Ну, развивайте мыслю дальше,
как выиграть все деньги по условию задачки?
и почему у кого 51%, тот не может проиграть?

Отредактировано Михалыч (02.08.2016 12:48:33)

94

Михалыч написал(а):

4) Почему большие дядьки никогда не проигрывают?

Вот еще одна подсказка:
Известно что все деньги мира принадлежат 1% населения.

Так же известно что 98% капитала на любом рынке контролируется группой из 2% людей. (это соотношение Эйнштейна 98:2)


но в реальности, то мы видим обратное:

pr0 написал(а):

Hedge fund managers herd
https://pbs.twimg.com/media/CjeqXdNXEAA8Rbn.jpg:large
так всё же Великий Кукл или обычное стадо?

медицинский факт, ничего не поделать. Тут либо закрывать глаза на это, либо вычеркивать пункт 4)

95

pr0 написал(а):

Михалыч написал(а):

    4) Почему большие дядьки никогда не проигрывают?

    Вот еще одна подсказка:
    Известно что все деньги мира принадлежат 1% населения.

    Так же известно что 98% капитала на любом рынке контролируется группой из 2% людей. (это соотношение Эйнштейна 98:2)

но в реальности, то мы видим обратное:
pr0 написал(а):

    Hedge fund managers herd
    https://pbs.twimg.com/media/CjeqXdNXEAA8Rbn.jpg:large
    так всё же Великий Кукл или обычное стадо?

медицинский факт, ничего не поделать. Тут либо закрывать глаза на это, либо вычеркивать пункт 4)


Нет, это биржевой механизм, здесь исключений не бывает, всё работает как часы уже сотни лет.

Сейчас, хоть кто нибудь выдаст, хоть что то правильное, и сами увидите что исключений быть не может.

Myfxbot написал(а):

На мой взгляд условие задачки запутанное ,
в обменной паре каков обьем А и каков Б на рынке? В чем номинированы фантики у трейдера и у остальных участников рынка?


Вообще говоря это без разницы.
Но если вам так будет удобней, пусть А - это нефть, а Б - доллары.

Фантики - это доллары.

Отредактировано Михалыч (02.08.2016 12:49:12)

96

этому одному нужно либо первым купить либо первым зашортить...короче он всегда должен первым начинать игру

97

Flow написал(а):

Вы просто хотите сказать, что "трейдер №1", являясь маркетмейкером, должен загонять как можно больше людей в актив (или против него), желательно с плечом, и  только потом двигать рынок против этих самых людей, забирая себе их средства.


трейдер №1  ни кого загонять ни куда не может, может как все, выставлять свои котировки Bid/Ask.

Предположим что на рынке стандартная ситуация 90% быков , и медведь в лице трейдера №1.
Ну двинул он свою котировку вниз.

Возникнет ситуация "налетай подешевело",  все Аски трейдера №1  тут же выкупят быки,  Биды кто то пощипает.
От этого быков станет только  еще больше

Что дальше делать трейдеру №1?

Задача выиграть все деньги у толпы быков, а он пока только  шорты наращивает.

Давайте Flow, на вас вся надежда.

98

Flow написал(а):

Рискну предположить, что Вы имеете в виду подобную схему:
№1 шортит на бычьем рынке до определенного уровня (допустим, до стоплосов у некоторой части инвсторов, раз он видит стакан заявок), чтобы охладить рынок, и набрать позицию на покупку по более выгодной цене. В этот момент мы уже имеем волны 1 и 2. Далее №1 начинает покупать - волна 3 с ускорением (покупают и быки и №1). №1 выходит в деньги - образуется волна 4. Дальше на остатках оптимизма рынок "дорисовывает" волну 5, но денег на рынке для поддержания роста уже не хватает. У №1 где-то здесь должны стоят отложенные ордера на продажу.

Отредактировано Flow (Вчера 11:50:59)

N1 держал все шорты против лонгов быков, если он начнет покупать, это значит будет закрывать свою позу, то есть фиксировать убыток, то есть добровольно отдавать деньги толпе.
А ему надо выигрывать.

Если мы так будем гадать, то кино , которое показывает сейчас нефть, закончится.
И ни кто, как обычно, не поймет что это было.

Отредактировано Михалыч (03.08.2016 03:51:31)

99

А 99 трейдеров знают, что их суммарный депозит меньше, чем у трейдера №1 ?

100

Ответ кажется слишком простым, оттого вряд ли тем, который ожидает автор. Если у кого-то одного денег больше, чем у всех остальных, взятых вместе, то он просто соберет все заявки в стакане, и возникнет вакуум.
Я такое наблюдал на швейцарском франке, когда EUR/CHF валился в пустоту. Около 1,2000 стояла плита в 500 млрд. Когда плиту убрали, выяснилось, что стоп-лоссов в диапазоне 1,1950-1,2000, максимум, на 5% от плиты. Курс пронесся до 1,1950 за секунды, собрав все стопы. Дальше хватило одного лота sell, чтобы котировка улетела в ноль. Если б не заблокировали торги, то она бы и показала 0,0001....

В данном случае НБШ имел денег больше, чем у всех, вместе взятых, и мог контролировать курс, как ему угодно. В итоге где-то, он же, начал откуп EUR/CHF, поскольку остальным, находящимся в здравом уме, было:   А - страшно, Б - не возможно что-либо купить по причине остановки торгов.

Примерно та же ситуация наблюдалась в рубле. Банк России (или некто, кто еще круче) полностью контролировал наполнение стакана в любую сторону. Когда позиция спекулянтов в декабре 2014-ого достигла максимума, а баксо\рубль 80, крупный игрок (или ЦБ) просто выкупил все. Таким образом, пока тренд растет, он может являться вполне себе самоподпитывающимся инструментом, крупный игрок может просто наблюдать или обеспечивать ликвидность, загоняя толпу выше и выше. Самое прикольное, когда у толпы не срабатывают стопы -отвозят всех не просто на маржинколы, а еще и на нехилый долг относительно депозита.

По мне, спектакль в нефти далеко не окончен. Если бы минимум обозначили, отскок должен бы быть более жестким -вынести всех спекулей на маржинколы.  Но игрок номер 1 решил сначала поиграться с покупателями, которые набиваются в тренд вверх. Думаю, аналогично и с золотом.

Вообщем-то, все эти нефтяные запасы - развод толпы. Смешно смотреть, что, якобы, на цену влияет количество запасов, которое израсходуется за 7, или за 8 дней.

Отредактировано Wasw (03.08.2016 20:39:19)

101

Wasw, браво, БИНГО.
Смысл передан верно.

По задачке,
Ответ игроку N1, ничего делать не надо, дальше рынок сделает все сам. Все будут закрывать свои позы по любой цене, а точнее по ценам которые даст им игрок N1.

Эта ситуация называется бычий или медвежий корнер,  в переводе "загнать всех в угол."
Описана еще древними торговцами с УолСтрит.
Но красочней и подробней, Имхо, в книге Адама Смита " Биржа- Игра на деньги"

По нефти мы как раз видим это кино,  полный цикл от 26.6 где все были медведями, до 52 , где все вдруг стали быками.

Я просто хотел обратить внимание своим анализом,  что рынок "по углам" ходит с коэффициентом, 2,4,8.

Если б я просто написал про 2,4,8, меня б как обычно закидали б ссаными тряпками, потому что ни кто не понял об чем речь.

102

Михалыч, выше вы хорошо задним числом обрисовали вашу стратегию торговли опцион/фьючерс на нефтяном отскоке, но задним числом.
какова же она сейчас на противоположном тренде?

103

Михалыч написал(а):

Wasw, браво, БИНГО.
Смысл передан верно.

По задачке,
Ответ игроку N1, ничего делать не надо, дальше рынок сделает все сам. Все будут закрывать свои позы по любой цене, а точнее по ценам которые даст им игрок N1.

Эта ситуация называется бычий или медвежий корнер,  в переводе "загнать всех в угол."
Описана еще древними торговцами с УолСтрит.
Но красочней и подробней, Имхо, в книге Адама Смита " Биржа- Игра на деньги"

По нефти мы как раз видим это кино,  полный цикл от 26.6 где все были медведями, до 52 , где все вдруг стали быками.

Я просто хотел обратить внимание своим анализом,  что рынок "по углам" ходит с коэффициентом, 2,4,8.

Если б я просто написал про 2,4,8, меня б как обычно закидали б ссаными тряпками, потому что ни кто не понял об чем речь.

2,4,8..
Можно так:, 0.125, 0.25,0.5,1,2,4,8,16...
Или поиграться в ряды чисел от других значений, например, 1.08..
Цифра 4 неплохо была разложена по нефти от 52...

Как ни странно, это помогает зарабатывать.

Отредактировано Роман (04.08.2016 12:08:52)

104

Роман написал(а):

2,4,8..
Можно так:, 0.125, 0.25,0.5,1,2,4,8,16...
Или поиграться в ряды чисел от других значений, например, 1.08..
Цифра 4 неплохо была разложена по нефти от 52...

Как ни странно, это помогает зарабатывать.

Отредактировано Роман (Сегодня 12:08:52)


Я не понимаю - это вы пришли к математике Мюррея Murrey Math ? Рынок как и вся природа делится на 8 частей.
1/8 - это октава как в музыке?

105

Попрошу уточнить, что за: 0.125, 0.25,0.5,1,2,4,8,16... ? источник, если можно

106

terminator, думаю, лучше объяснит Михалыч. Но если хотите убедиться, 7-го или 8-го июня нанес линии горизонтальные на нефть-с максимумом 52- было 52,28... Отложите сами - увидите закономерности, которые можно торговать.

107

Денис написал(а):

Попрошу уточнить, что за: 0.125, 0.25,0.5,1,2,4,8,16... ? источник, если можно

Это просто числовой ряд. Кратный двум.
Это ветка Михалыча, возможно он захочет поддержать эту тему,  возможно опровергнуть. С течением времени, я пришёл к выводу, что на рынке возможно работают все методы, вопрос только личностный: дисциплина, чёткие системные входы-выходы, подавление алчности и азарта, удовольствие от того, что делаешь, примирение с неизбежными убытками.

Отредактировано Роман (04.08.2016 13:17:46)

108

sda0 написал(а):

Михалыч, выше вы хорошо задним числом обрисовали вашу стратегию торговли опцион/фьючерс на нефтяном отскоке, но задним числом.
какова же она сейчас на противоположном тренде?


По нефти были путы Августовские, но они ушли с небольшим убытком.
Пост №78  шорт 10контрактов  по 51.8.
Безубыток не вынесли, с тех пор скальпирую. Вчера вынесли 7 контрактов по стопу. Осталось пока 10.
Приблизителбно получилось вот так.
http://s9.uploads.ru/t/ICeDy.png

Роман написал(а):

Денис написал(а):

    Попрошу уточнить, что за: 0.125, 0.25,0.5,1,2,4,8,16... ? источник, если можно

Это просто числовой ряд. Кратный двум.
Это ветка Михалыча, возможно он захочет поддержать эту тему,  возможно опровергнуть. С течением времени, я пришёл к выводу, что на рынке возможно работают все методы, вопрос только личностный: дисциплина, чёткие системные входы-выходы, подавление алчности и азарта, удовольствие от того, что делаешь, примирение с неизбежными убытками.


Там логика немного другая. Когда рынок делает от цен угла 100% вверх (или 50% вниз), то это гарантировано что все кто был загнан в угол покрыли свои убытки, сами или по маржин колу - без разницы, да же включая самых осторожных, кто играл с плечом всего 2.

И по идее рынок должен развернуться. Но ситуация в новой точке может быть не "Угловая". То есть пока рынок шел к ней, налипли новые, свежие жертвы.
То есть процент быков /медведей не стал критическим, а всего, например,  50/50.
Тогда происходит продолжение движения по тренду еще на 50% в низ. (или на 100% вверх ,если разворот был в медвежьем углу) .

На самом деле ход цены в 2 раза, это очень радикально, и встречается, как правило, на больших таймфреймах, от днёвок и больше.
На часовках и ниже, что бы вытряхнуть мелочевку, достаточно обычных расширений фибоначчи.

Отредактировано Михалыч (04.08.2016 16:38:14)

109

Михалыч! ))
Вы осознаете насколько не понятными словами доносите информацию до простых смертных?
- Углом называете точку разворота?
- 50% вниз или 100% вверх на бычьем или медвежьем тренде; или не важно?
- что у Вас изображено на картинке? ))

P.S. Простите, если задаю такие вопросы, но уж...

110

Михалыч, я предполагаю, вы понимаете, о чем я, и судя по вашему ответу, вы ушли намного дальше, чем я.. Что же, это вопрос времени, потраченного на трейдинг. Как сказал мой знакомый еврей: знания можно передать, но опыт невозможно.
P.S. Извините, что замусорил вам ветку. Пожалуйста, продолжайте писать, а больше, задавайте вопросы. Я, к примеру, не смог найти ответ самостоятельно. Когда же прочёл Wasw, все просто и логично. И с этой точки зрения, что некто большой хватает заявки- можно посмотреть S&P500- перед разворотом индекс стоит на месте 4-6 дней в узком диапазоне, создавая некую плотину.

111

Денис, мне не трудно, специально для вас

Денис написал(а):

Михалыч! ))
- Углом называете точку разворота?
.


Бычий угол, это ситуация когда на рынке все быки 95%.
Медвежий угол, когда на рынке 95% медведей.
Тренд в этих точках разворачивается, по тому что так устроена маржинальная торговля.

Денис написал(а):

Михалыч! ))
- 50% вниз или 100% вверх на бычьем или медвежьем тренде; или не важно?
.

Конкретно из бычьего угла, цена должна пройти 50% вниз
Из медвежьего  100% вверх.
По нефти медведь угол был на низах в январе по 26.6, цена прошла 100% вверх до 52.7 , достигнув бычьего угла.
Сейчас летим вниз.

Денис написал(а):

Михалыч! ))
- что у Вас изображено на картинке? ))
.


Количество моих (нетто) позиций с момента входа в рынок в шорт нефти.
Нетто 5 шорт  - означает что открыто, например, 10 в шорт и 5 в лонг.

Там где количество шортов увеличивается по ходу движения, значит были добавления по ордеру стоп-селл.

112

думаю, что не только для меня, но искренне благодарю! ))
Продолжение уточняющими вопросами возможно?

113

т е по нефти на 26 идем если 50 процентов вниз от 52?

Отредактировано Апрель16 (04.08.2016 15:51:09)

114

Михалыч
Большой игрок/маркетмейкер наверняка есть везде, но его действия, это лишь реакция на действия большинства, а вместе они толпа рисующая волны Эллиотта. Анализируя волны, вы можете понять поведение обеих сторон не только сейчас , но и спрогнозировать как они будут действовать в будущем, даже если больших игроков будет 3-5 и более.... так что, имхо, теория маркетмэйкинга учтена в волнах Эллиотта))))

115

Lawburo написал(а):

Михалыч
Большой игрок/маркетмейкер наверняка есть везде, но его действия, это лишь реакция на действия большинства, а вместе они толпа рисующая волны Эллиотта. Анализируя волны, вы можете понять поведение обеих сторон не только сейчас , но и спрогнозировать как они будут действовать в будущем, даже если больших игроков будет 3-5 и более.... так что, имхо, теория маркетмэйкинга учтена в волнах Эллиотта))))


У меня извечный вопрос - что первично -яйцо, или курица (да простят меня форумчане). Лет 10 назад я тоже думал, что волны. На обратные мысли наталкивают растяжения и ускорения в пятых - максимальное ускорение происходит близко к точке разворота (последний пример - доллар-рубль, 2014).

116

Wasw написал(а):

У меня извечный вопрос - что первично -яйцо, или курица (да простят меня форумчане). Лет 10 назад я тоже думал, что волны. На обратные мысли наталкивают растяжения и ускорения в пятых - максимальное ускорение происходит близко к точке разворота (последний пример - доллар-рубль, 2014).

Ну разворот и коррекция имхо разные вещи))), а ускорение в пятых может служить признаком наличия маркетмейкера на рынке)))) ....... есть ускорение в пятой- есть маркетмейкер, нет ускорения - нет маркетмейкера  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/ag.gif
Добавлено спустя 53 минуты 55 секунд:
пысы, но на рубле точно маркетмейкер есть, сейчас по 65-65,10 почти 0,5ярда$ было им откуплено по одному только usdrub_tom, там 50% фибо коррекции (вот кто первичен, маркетан или фиба???) , и думаю дальше не пройдут))))

Отредактировано Lawburo (05.08.2016 16:09:51)

117

я все-таки не сдержусь и признаюсь, что так и не понимаю как зарабатывают маркетмейкеры:
одно дело как например позавчера в нефти - резко двинуть рынок вниз большим объемом, чтобы начали срабатывать стопы и тут же откупить все обратно (уже с прибылью)...
но на более длительных промежутках времени, в той же растянутой 5й надо "толкать" рынок своими деньгами. Разве есть уверенность что успеешь откупить все обратно до того как выйдешь в минус?

118

Wasw написал(а):

У меня извечный вопрос - что первично -яйцо, или курица  Лет 10 назад я тоже думал, что волны. На обратные мысли наталкивают растяжения и ускорения в пятых - максимальное ускорение происходит близко к точке разворота (последний пример - доллар-рубль, 2014).

Вы ж правильно все описали С ЦБШ.
Неужели еще остались вопросы?
В растянутой пятой звенят маржин колы у самых жадных медведей. ОНИ ПОКУПАЮТ!!
Правильней сказать, их брокеры закрывают их шорты на летящем вверх рынке.
Быки добавляются.
И тех и других заливает маркетмейкер.

Результат: всех медведей закрыли, остались одни быки, рынок загнон в угол.

Быков становится 90% не потому что все покупают, а потому что всех медведей отмаржинколили.

Из угла теперь быки выйти без потерь не могут, потому что покрыться они могут только об Ммейкера.

Маркетмейкера невозможно разорить, потому что у него маржинальное плечо меньше единицы, (расклад на реальном рынке по деньгам 98:2.)
Кошка и мыши.
Только мышей постоянно подедают.

Хотите выжить - играйте без плеча. Никогда не сольетесь.

Отсюда,
волны рисуют не покупатели, а лузеры,  которые кроются по стопам или от страха получить маржинкол.

Молодое поколение пепсиелеоттчиков, фитотрейдеров (огурец-фракталов) просто не понимают во что играют.
Спекулянт - это мясо, которое обязательно сожрут, когда созреет.

Отредактировано Михалыч (24.08.2016 23:01:27)

119

Михалыч, здравствуйте. У меня чисто практический вопрос: по пшенице (фьючерс, дневки) на данный момент сколько медведей и быков? Не подскажите где можно информацию узнать? Не разворот ли?

120

Хорошо, давайте так, а где физически сидит этот Маркетмэйкер? что это за банк такой? что у него с балансом и т.д.?
2008 вроде неплохо показал как Маркетмэйкеры могут выходить из игры? или это была все та же мелкая рыба?


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча