Форум для эллиоттчиков

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча


Анализ от Михалыча

Сообщений 121 страница 160 из 292

121

Например США, только не один, а несколько крупных инвест.фондов заодно. И что у них с активами никто не покажет - не обязаны ))

122

Михалыч написал(а):

ну а если ваш банк сам принимает участие в маржинальной торговле, то и он когда нибудь станет пищей для более крупной рыбы.
Как слили, например, Леман и много еще кого.
Отредактировано Михалыч (Сегодня 13:06:09)


а много ли таких маркетмэйкеров кто играет без плеча?

123

k_short написал(а):

а много ли таких маркетмэйкеров кто играет без плеча?


Отвечу, поскольку сам занимался поисками надежных, не играющих на рынке, банка и брокера для фонда.

В количественном отношении посчитать не возможно. Но банки абсолютно четко делятся на две группы: первая -относительно малочисленная -где деньги лежат на депозитах, драгметаллы в хранилищах, акции в депозитариях. Иные -их большинство -имеют при банках инвесткомпании и фонды. Тут уже зависит от жадности управляющего, сколько процентов годовых хочется заработать. Само по себе наличие такого фонда при банке ни хорошо -ни плохо.  Консервативные вкладываются лишь в облигации ААА и топ-100 мировых акций. Но есть совершенно агрессивные управляющие, особенно этим отличается Прибалтика. Лично знал одного управляющего, пирамидящего корпоративные облигации (т.е. на деньги берет облигации, сдает облигации в залог, под них берет еще облигации, и так несколько раз). Он доказывал, что 35% годовых для него не проблема. В таком банке с деньгами могут возникать серьезные неприятности при катаклизмах на рынках.

Брокеры же четко делятся на две группы: выводящие позиции клиентов на рынок и не выводящие. Тот же франк четко показал, кто есть кто. У "нормальных" брокеров клиенты разорились, получив убытки, многократно превышающие размер счета, если играли фьючерсами. У кухонь, в худшем случае, списались деньги со счета (Saxo, российский ВТБ и т.п).

Отредактировано Wasw (10.08.2016 14:33:20)

124

НЕФТЬ

Много писали, много обсуждали.
Теперь смотрим что происходит на самом деле.
Источник cftc.gov

http://s8.uploads.ru/t/7GZod.jpg

Видим что всегда, когда суммарная позиция спекулянтов достигала вершины, происходило падение цены и вынос спекулей вперед ногами.

Но, начиная с конца 2015г,  ситуация начала меняться, цена упала до минимума (январь 2016), а позиции спекулянтов остались на месте.
То есть куча лонгов остались не закрытыми, и более того откат с 27 на 53 привел к их наращиванию до исторического максимума.
Естественно с прибылями лонгистов не выпустят.

Да и в принципе спекулянтам прибыль в нефти не светит, потому что как видно из картинки, в лонг начали тариться от 80, значит суммарно они еще в минусах. Их просто нужно добить, что бы не мучались.

Следовательно возможны два варианта.

1) Что бы обнулить позиции спекулянтов придется загнать цену на новые минимумы прям в ближайшее время.
2) устроить коррекцию в диапазоне 37-60, подождать пока позиция спекулей вырастит еще больше, и потом с чистой совестью их вытряхнуть на деньги загнав цену ниже 20$.

Отредактировано Михалыч (10.08.2016 17:36:11)

125

Михалычу: подскажите первоисточник по объему лонгистов.
Всем: меня "умиляет" "теория" Михалыча; каким-то своим "волшебным" образом, но он высказывает основные варианты по Эллиотту ))

Отредактировано Денис (10.08.2016 15:45:17)

126

Михалыч написал(а):

НЕФТЬ

Много писали, много обсуждали.
Теперь смотрим что происходит на самом деле.
Источник cftc.gov

Следовательно возможны два варианта.

1) Что бы обнулить позиции спекулянтов придется загнать цену на новые минимумы прям в ближайшее время.
2) устроить коррекцию в диапазоне 37-60, подождать пока позиция спекулей вырастит еще больше, и потом с чистой совестью их вытряхнуть на деньги загнав цену ниже 20$.

Отредактировано Михалыч (Сегодня 17:36:11)


На графике видно, что с последнего верха цена откатила незначительно, а объём позиций уменьшился приблизительно на 100к, всё таки кто то кроет позы, уносит ноги.

127

Денис написал(а):

Михалычу: подскажите первоисточник по объему лонгистов.
Отредактировано Денис (Сегодня 15:45:17)


В сообщении есть ссылка: Источник cftc.gov

128

konkord написал(а):

На графике видно, что с последнего верха цена откатила незначительно, а объём позиций уменьшился приблизительно на 100к, всё таки кто то кроет позы, уносит ноги.

Еще как уносят, писают не по детски.

Сейчас спекулянты загнаны в угол.  Суммарная позиция (долгосрочная) в минусе.
Что бы вылезти в плюс нужно дальше покупать.
Покупать не проблема, хеджеры насуют сколько угодно, только покрыться все равно не дадут.
По сему либо стоим в диапазоне и оттягиваем погибель, либо сразу на эшафот, то есть крыться друг об друга и лететь вниз.

129

Но всё таки вариант с установкой нового верха пока остается.

130

Михалыч написал(а):

Еще как уносят, писают не по детски.

Сейчас спекулянты загнаны в угол.  Суммарная позиция (долгосрочная) в минусе.
Что бы вылезти в плюс нужно дальше покупать.
Покупать не проблема, хеджеры насуют сколько угодно, только покрыться все равно не дадут.
По сему либо стоим в диапазоне и оттягиваем погибель, либо сразу на эшафот, то есть крыться друг об друга и лететь вниз.


Михалыч, Вы полагаете, что нефть закончит своё движение вниз только через обновление локального хая?

131

Михалыч написал(а):

На графике видно, что с последнего верха цена откатила незначительно, а объём позиций уменьшился приблизительно на 100к, всё таки кто то кроет позы, уносит ноги.
Еще как уносят, писают не по детски.


Видать, не особо они кроют... С 41,8 (Brent) опять откупают, и откупают нехило; если посмотреть на М15 свечи, там подъём почти вертикальный.
А "писали не по-детски" они примерно в мае 2015, когда цена с 66-67 ушла на 27 в январе 2016 - в этом временном периоде направление цены говорило само за себя.

132

Пока просматривается 37-38 и поход еще раз наверх. Выноса покупателей тоже не вижу.

133

Как я уже писал в предыдущем блоге, по результатам работы на рынке нефти, фонды вышли в ноль.

третью неделю подряд они кроют шорты двигая цену вверх. Добавляя немного лонгов, их суммарная позиция уперлась в максимум всех времен и народов.
Задача у них простая вылезти в плюс к концу года ( к отчетному периоду), вот и усираются.

Если Бурильщики в купе со своп -дилерами являются маркетмайкерами, то фонды (маниманагеры) это слон, любое движение которого отражается на цене нефти.

Картинка по их позициям выглядит так

http://s5.uploads.ru/t/kGYla.png

Из графика видно что фонды бьются сами с собой, с переменным успехом. Как будто этот слон хочет засунуть хобот себе в задницу и иногда попадает.
Именно такИм расклад видится сейчас, очень похожий на июнь 2014. Лонги по хаям, шортов нет.
. Удалось засунуть?

Спекулянты выглядят более последовательными, они конечно проседают под натиском фондов, но держатся на стороне бурильщиков.
Они больше в шортах чем в лонгах.
http://s1.uploads.ru/t/abTg5.png

Если спекулянты не пойдут набирать шорт, то все может обернуться выстрелом вверх по цене, а не вниз,  и выносом спекулянтов, потому что им придется крыть шорты в минус.

Ситуация накаляется.

Бурильщикам как всегда, все по барабану, они ни когда в минус не кроются. (это те самые Большие Дядьки)

И толпы нет. (это бредни прехтера)

За нефтяным столом играет всего 140 трейдеров (а по wti 50 трейдеров)  с депозитом  5 млрд бочек.
Заход в пичку и трындец венесуэле.

Отредактировано Михалыч (21.12.2016 18:41:11)

134

Михалыч, получается, что фонды практически всю дорогу тарились в лонг против тренда. Нафига они это делают ?

135

user6477 написал(а):

Михалыч, получается, что фонды практически всю дорогу тарились в лонг против тренда. Нафига они это делают ?

У них нет другого способа заработать.
Только с лонга.
С шорта они играть не могут, потому что риски не ограничены. Вот только сейчас вышли в ноль, оправились от убытков 2014-2015.

Доходы по группам игроков выглядят так.
http://s0.uploads.ru/t/R70IW.png

Бурильщики с учетом страховок через своп дилеров в холке имели +45ярдов.
Спекулянты на сегодня +4ярда.
Фонды, с учетом их огромной лонговой позиции при цене $51 вышли в ноль.

У бурильщиков без страховок профит был больше 100ярдов.

Отредактировано Михалыч (21.10.2016 02:50:01)

136

Михалыч написал(а):

И толпы нет. (это бредни прехтера)

с такими постами на фарт-лаб, здесь все таки школа. Правила авторского раздела:

Данная ветка форума посвящена теоретикам волн Эллиотта, которые решили индивидуально вести свою аналитику.


Тема в выходные будет перенесена в раздел флейм. Там нет требований соответствия EWT.

137

pr0 написал(а):

с такими постами на фарт-лаб, здесь все таки школа. Правила авторского раздела:

    Данная ветка форума посвящена теоретикам волн Эллиотта, которые решили индивидуально вести свою аналитику.

Тема в выходные будет перенесена в раздел флейм. Там нет требований соответствия EWT.


А разве не видно на графике волну эллиотта?

всё наиподробнейшим образом, кто конкретно рисовал всё движение, например с 2014 года, какими позами.
Что делали в импульсе, что в коррекции.
где набирали позы, где крыли, всё видно. Расставляйте циферки. Не ленитесь!

Есть даже список этих ребят, "художников волн эллиотта"
http://sh.uploads.ru/t/mThAv.png

У них есть имена и фамилии.

Только толпы не видно. Где же она?

А суслик есть. 

Если вы соизволите указать место ТОЛПЫ  в сот отчетах, я сниму шляпу.

Только не говорите, что толпа слила все деньги на "кухнях",  к теории это отношения не имеет.

Отредактировано Михалыч (21.10.2016 12:13:40)

138

Михалыч написал(а):

Только толпы не видно. Где же она?

По СОТ-отчетам видно, что существует более 300 крупных профессиональных участников только на Нью-Йоркской бирже. Сколько у этих участников человек участвует в управлении торговлей, не понятно, но явно, что в большинстве случаев решения принимаются не единолично. Эти люди не в вакууме живут, читают одни и те же отчеты, новости, исследования, смотрят TV, нервничают, болеют, бухают, прыгают с небоскребов...
В общем, social mood какой-то ...

139

AGS написал(а):

Михалыч написал(а):

    Только толпы не видно. Где же она?

По СОТ-отчетам видно, что существует более 300 крупных профессиональных участников только на Нью-Йоркской бирже. ..

делите на 3.

трейдер держащий лонг, шорт и спред, учитывается 3 раза.

где место толпы в отчетах?  показать можете?

AGS написал(а):

Вот я дебил - там же русским по английскому написано - 467. Хватит для толпы?
)

Ответ не верный.
Какая же это толпа? Это 4 кучки трейдеров бегущих в разные стороны.
Есть пятая куча, вот это толпа.
Смотрите внимательно она там есть.

Отредактировано Михалыч (21.10.2016 14:58:20)

140

Михалыч написал(а):

делите на 3.
(Сегодня 14:10:49)

Я уже все что нужно там поделил, даже больше  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/no.gif Простая сумма лонг, шорт, спред в Вашей таблице более 800.
Пересчитал участников - не менее 375.
Вот я дебил - там же русским по английскому написано - 467. Хватит для толпы?

Михалыч, потроллю Вас немножко
http://savepic.ru/11897777.png

Отредактировано AGS (21.10.2016 14:43:10)

141

Цены на нефть Врент  определяют шесть групп трейдеров, их обязательства есть в открытом доступе (https://www.theice.com/marketdata/reports/122)

1) Переработчики ( processors) - покупатели , они всегда в лонг, им цена в принципе по барабану , зарабатывают на переработке.
2) Бурильщики (produsers) - продавцы , они всегда в шорт , им лучше что б цена повыше и не колебалась.
3) Своп дилеры- финансовая обслуга всех подряд. типа страховщики.
4) Фонды - Managed Money- большие спекулянты,  купить подешевле, продать подороже или наоборот.
5) Спекулянты поменьше, мелкие переработчики и производители- other reportable
6) шушера (ТОЛПА)- other nonreportable,  их даже пренебрежительно не указывают в отчетах, за ненадобностью.
но их позиции вычислить можно, вычтя из открытого интереса позиции всех остальных.

В каждой категории около 100 трейдеров, и всё. (за исключением шушеры, их там тысячи)
Понятно что за каждым из этих 100 супер трейдеров стоят еще 1000 и 1000 всякой мелочи, но в реальной торговле участвует, в лучшем случае их нетто позиция, которая выводится на торги по усмотрению супер трейдера.

Двигают цену в основном Фонды (группа номер 4)), вот все их телодвижения за почти 3 года
http://sa.uploads.ru/t/Dtsn4.png

Эта зебра читается очень просто.
1) Зеленая полоса ,  чистый бай, движение в котором непрерывно наращиваются лонги и кроются  шорты.
2) Розовый , чистый селл, движение в котором кроются лонги и наращиваются шорты.
3) Черный- загрузка, добавление как шортов так и лонгов, время ожидания мощного движения.
4) Серый - разгрузка, покрытие как лонгов так и шортов.  время неопределенности.

Видно, что сейчас мы находимся в фазе чистый селл.
По статистике любая фаза не бывает короче 3-х недель, но может растягиваться и до 4-х месяцев.

Завтра выйдет очередной СОТ отчет,  и станет ясно , возможен ли отскок наверх, или продолжится снижение.

Спекулянты, группа 5), более скорострельны, их трейды более короткие, но если их движения совпадают с фондами, то начинается мощнейшая ценовая движуха.
http://s8.uploads.ru/t/xg4m8.png

Отредактировано Михалыч (22.11.2016 15:12:02)

142

РУПЬ

Содержание предыдущей серии:

Михалыч написал(а):

Если посмотреть долгосрок , то как уже писал в посте №29, с 2008г  каунт без изменений.
Сыграно четыре заходных разных размерностей в одном таймфрейме, следовтельно и доигрывать их придется соответсвующими Пятёками.
Пока пятерок сыграно две, и две еще впереди.

http://s4.uploads.ru/t/d5T0N.png

выходит что сейчас завершилась волна (A) , впереди муторная (B) на минимум пару кварталов.
Долгое коррекционное движение вверх. туды сюды.  67-72.


Прошло 4 месяца,  сыграли муторную (В), и погнали (С).

http://sa.uploads.ru/t/Jt8Q0.png

Полезная информация здесь следующая.

1) Волна (В) только ткнулась в диапазон 67-72, но не вошла в него. Следовательно не было сигнала на перелом тренда.
   и следовательно потенциал для падения вниз достаточно сильный.
Кто кого победит, жадность буржуев к супер доходу от рубля или инфляция будет ясно уже в Январе.

2) Волна (С) началась с заходной тройки, это радует, потому что импульса вниз не будет, но три секции из трёшек вниз уложить можем легко. В любом случае (С)-ка будет корягообразной.

3) По времени (С)  должна быть соизмерима с волнами (А) и (В) ,  следовательно от 2-х до 6-и месяцев.

=> заходные по рублю следует ожидать не позже начала мая 2017, но и не раньше середины января 2017.

143

Михалыч, у [4] какова цель конечная ? (на графике не видно, где [1] заканчивается).  50 ? если прошибаем 50, тогда 30 ?

144

Михалыч, есть ли вариант, что ваша начавшаяся (С) это все еще Х  в (B)? Хотя если взглянуть на РТС - то вряд ли...  Скорее (С)

145

user6477 написал(а):

Михалыч, у [4] какова цель конечная ? (на графике не видно, где [1] заканчивается).  50 ? если прошибаем 50, тогда 30 ?

I закончилась в 2008 году на 36.7, потом сыграно еще три заходные единицы [1], (1), 1.
Ну может быть не три,  а еще две, беру по максимуму, потому что больше четырех единиц в одном таймфрейме не может быть.

У [4] конец может быть на любой фибе, они там все нарисованы.
Пока отскачили от 50%, 60.5, следующая остановка 58, если доплюнем.

delitant
В понедельник по нефти буду постить на СЛ, после выхода сот-отчета по брент, сюда копию скину, будет все понятно.

Отредактировано Михалыч (17.12.2016 22:56:47)

146

delitant написал(а):

Михалыч, Спасибо!
"постить на СЛ", т. е. где?

Отредактировано delitant (Сегодня 10:49:20)

http://smart-lab.ru/my/Totas/blog/all/

147

Забудь стохастик всяк сюда входящий.

Это эпиграф если коротко, а если более развернуто, то лучше всего сказал мой друг по СЛ SPAN_method:

«забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )… Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала. Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…»

Ты про чё, Михалыч?
Кто про чё, а я про фонды. Всем нравится смотреть игру профи, будь то футбол или  покер по телеку. А мне  нравится смотреть игру финансовых воротил, учиться у них, или просто кататься на них, как лягушка на бегемоте.

Нет, фонды не самые большая рыба в океане, как, например, горбатый беззубый кит весом 36тонн, они скорее касатки (весом до 9 тонн), которые жрут морских львов (весом до тонны), а те в свою очередь жрут жирную лосось.

Фонды играют на всех рынках, но на каждом отдельном рынке есть свой кит, как например, Нэстле на рынке кокао бобов, «жуки» в золоте, бурильщики в нефти и тд., которые регулярно, раз в 5-8 лет, жестко потрахивают фонды, но в остальное  время особо им не докучают.

Сейчас игра фондов предельно понятна. Держим нефть до упора, потому что нефть как палка на которой держатся цены на акции, облигации и валюты 3-их стран.

Урони нефть и схлопнется весь мир.

Теперь смотрим как виртуозно это получается у фондов.
Вспомним мой блог от 20 Октября.

Вот такая была картинка:
http://s3.uploads.ru/t/PTFt8.png

Ситуация разворотная, шорты кончились, лонги по хаям.
Вопросов нет, развернулись и скорректировались на 10баксов.

Если б они начали крыть лонги цена б улетела не на 43 с 53-х, а на 30. Не кроют. А наоборот как фокусник из рукава выкладывают на стол 48000 шортов за исполненные опционы перед выборами в США.
Это выглядело так:
http://sa.uploads.ru/t/8msYk.png

Заметим что все шорты им прилетели с уровней 48-.
И после этого их позы стали выглядеть так:

http://se.uploads.ru/t/tojqf.png

Из этого положения понятно, щас начнут крыть опять шорты и цена улетит вверх.
Цена вверх улетает, но шорты не трогают, прут лонгами.
http://s1.uploads.ru/t/7HVNu.png

Проходит еще неделя. Почему не кроют шорты? Они ж минусуют!
Минусуют ну и что?  Шорты это порох для еще одного выстрела вверх.

Как держа шорты в минус, можно получить прибыль на растущей нефти?
Очень просто. Для тех кто не в теме объясняю:

Приёмчик стар как мир.
Смотрим экспозицию фондов на 22 ноября. Цена 50
Лонгов 429981  Шортов 148304  Экспозиция $14.083млрд

Cмотрим через две недели, когда почти все шорты покрыты, цена 56.
Лонгов 505967  Шортов 54504  Экспозиция $25.282млрд

10 ярдов в плюс!

Таперь их поза выглядит так

http://s0.uploads.ru/t/ZuHqj.png

Картинка тянет на минимум 20 долларов коррекции вниз.

Но не будем торопиться с выводами, глянем что у них по опционам.

http://s7.uploads.ru/t/HAXRM.png

Ну как вам заходец вверх?
Что за очередная подлянка, которую готоят фонды?

Опционы лонг — это комбинированная позиция лонг минус чистые фьючи лонг.

Колл — пут = фьюч

Эта разница Колл — пут полетела в небо.

Выходит у фондов куплены колы и проданы путы. То что проданы путы — это понятно, они сгорят мимо денег.
А вот с колами большой вопрос.

Лонговые колы могут либо сгореть, либо исполнится в лонговый фьюч.

Спрашивается куда им еще лонгов?  Экспозиция и так больше чем в Июне 2014.

Похоже фонды усрутся, но двинут нефтянку еще выше.

P.S.

Кстати SPAN_method  самый стабильный и профитный трейдер, которого я знаю на СЛ.
виртузно идентифицирует трёшки на акциях через поток ордеров в стакане и играет их.
доходность лимон баксов в год, очень неплохая прибавка к пенсии.

Отредактировано Михалыч (20.12.2016 20:14:59)

148

Михалыч, красиво пИшите. Очень интересно Вас читать.

Отредактировано user6477 (20.12.2016 20:33:47)

149

Михалыч написал(а):

Выходит у фондов куплены колы и проданы путы. То что проданы путы — это понятно, они сгорят мимо денег.
А вот с колами большой вопрос.
Лонговые колы могут либо сгореть, либо исполнится в лонговый фьюч.


Михалыч, дык, енто они такими способами - постоянным хитросделанным "хеджированием" самих себя жижу на какие хош верхи загнать могут что ли ? Кончатся колы/путы - ещё что-нибудь прикупят, деревативчиков всяких, а в итоге жижа опять вверх ? Почему им выгодно её вверх тянуть, а не в пол укатывать ?

Михалыч, как Ваш метод объясняет обвал жижи 2014 - 2015 гг ? Есть аналогичные графики ?

150

user6477 написал(а):

Михалыч, дык, енто они такими способами - постоянным хитросделанным "хеджированием" самих себя жижу на какие хош верхи загнать могут что ли ? Кончатся колы/путы - ещё что-нибудь прикупят, деревативчиков всяких, а в итоге жижа опять вверх ? Почему им выгодно её вверх тянуть, а не в пол укатывать ?

Михалыч, как Ваш метод объясняет обвал жижи 2014 - 2015 гг ? Есть аналогичные графики ?

Здесь арифметика очень простая.
Поднять нефтянку на 1 доллар стоит приблизительно 200лимонов.
На 30 долл соответственно 6ярдов.

В России , к примеру, болтается 50-70 ярдов горячих спекулятивных денег., За год только на укреплении рубля на них прилипло 30%, плюс 10% по офз, плюс рост ртс и тд.
Полтинничек подняли как минимум, при чем из кармана каждого жителя России.

А это в 10 раз больше чем мытьем и катаньем удерживать нефть.

Циничная игра на деньги, Россию имеют во все места.

А нам по телеку бла-бла-бла, опек, инфляция, крепкий рупь...

Отредактировано Михалыч (21.12.2016 12:15:26)

151

Михалыч написал(а):

Здесь арифметика очень простая.
Поднять нефтянку на 1 доллар стоит приблизительно 200лимонов.
На 30 долл соответственно 6ярдов.

В России , к примеру, болтается 50-70 ярдов горячих спекулятивных денег., За год только на укреплении рубля на них прилипло 30%, плюс 10% по офз, плюс рост ртс и тд.
Полтинничек подняли как минимум, при чем из кармана каждого жителя России.

А это в 10 раз больше чем мытьем и катаньем удерживать нефть.

За то телек бла-бла-бла, сирия,  хренирия.

Отредактировано Михалыч (Сегодня 10:14:05)

Михалыч, так  50-70 ярдов горячих спекулятивных денег только в ноябре-декабре 2016 пришли, до этого никого не было тут, был нетто отток.... какой годик?
В этом то и фишка, что все все знают и понимают в конце тренда)))))

Отредактировано Lawburo (21.12.2016 10:28:10)

152

Lawburo написал(а):

Михалыч, так  50-70 ярдов горячих спекулятивных денег только в ноябре-декабре 2016 пришли, до этого никого не было тут, был нетто отток.... какой годик?
В этом то и фишка, что все все знают и понимают в конце тренда)))))

Отредактировано Lawburo (Сегодня 07:28:10)

Ну, конечно же. Кто б спорил.
Наша росейская нищета вынула из под подушки баксы и завалила Рупь с 86 на 60. http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif
Теперь буржуи увидев такой шоколад, как ломанутся...на конец то тренда.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif

Они вообще то уже выводят почти 2 месяца.
Глянь сот-ы по рублю, или хотя бы дивергенцию рупь-нефть.

А так спекулянтов у нас никогда не было, не 98-м, не в 2008-м, не в 2014-м, ну а сейчас тем более.
Это олигархи валят на стыренные за 15 лет.

Ну тогда им можно только позавидовать. 100% в год.

Отредактировано Михалыч (21.12.2016 14:33:23)

153

delitant написал(а):

Михалыч "Ну тогда им можно только позавидовать. 100% в год."

Блин, профит как у хедж фонда Ротшильдов.
Михалыч пиши почаще, не пропадай. Реально интересно.


Мне интересно. Может кто-то ещё не постесняется выложить своё понимание, свой подход. Мы все очень разные. И кому-нибудь поможет EWP, кому-нибудь Глен Нили, кому-нибудь Отчет call-put ratio, кому- нибудь СОТ-Отчет.. Возможно дело в психологии.. Тот, кто, уверовав во что-то, начав изучать со рвением и применяя на практике, добившись успеха, будет с пеной у рта защищать свой подход, кто-то с усмешкой прочтёт и пролистнет страницу. Кому что. Из личного опыта могу только поделиться: иногда случайная фраза незнакомого человека в аэропорту, на катере после дайва, в холле гостиницы, может сильно изменить ваш настрой и подвигнуть вас к лучшему. Не стоит " ерничать".

И да. 100% с миллиона люди зарабатывают на бирже. Я видел отчёт по сделкам.

Отредактировано Роман (21.12.2016 18:55:21)

154

Вчера было лень излагать свои мысли подробно.

Выложил картинку по СОТ, и ушёл за покорном «смотреть» новую серию кина на рынке нефти.
Судя по комментам чё за кино ни кто не понял, по сему блог«ую подробности.

Событий созрело всего два:
1) Экспозиция фондов достигла максимума за все времена
2)  Схлопывание контанго.

Теперь по порядку.
То что лонговая  позиция фондов увеличится Я говорил в предыдущей серии 1620.

Была картинка по опционам такая

http://sg.uploads.ru/t/rwnx5.png

Фонды затарились колами к заседанию опек 21 Января.
После чего колы исполнились:

http://s8.uploads.ru/t/ER9ZV.png

И лонговая поза по брент достигла невиданных размеров:

http://sh.uploads.ru/t/HAGVn.png

Экспозиция достигла 27 ярдов.
И вообще говоря попахивает обвалом круче 14-го года.

Фонды стоят в лонг против бурильщиков и спекулянтов
и когда «супер умные эксперты» говорят про обвал к 12-и долл/бочку , они забывают про одну маленькую разницу.

Тогда рынок был в бэквордейшн, а нонче  в контанго.

На пальцах объяснение выглядит так:

В контанго перекладвыние шортового фьюча на следующий месяц даёт (вернее сказать давало)  мгновенный доход до 700баксов на контракт.
Только ленивый спекулянт этим не пользовался, все как пираньи объедают фонды и да же я.

Суммарно Фонды платят за поддержание лонгов по 300млн в месяц,  спекулянты и бурильщики поднимают 300млн на свои шорты.

Короче всех всё устраивает, и такое «равновесие» может продолжаться ещё очень долго, а точнее пока не сдуется контанго.

Сейчас вывод такой, что на 20 идти рано,  следовательно боковичок.
Но с глубокими просадками. 
Проще говоря идет коррекционная волна (Х) , всё как было прорисовано 2 года назад:

http://s8.uploads.ru/t/JXVpf.jpg

Почему с глубокими просадками?

ну потому что время идет, перекладывать лонги фондам всё равно придется. Только лучше откупать дальние фьючи когда они дешевеют, следуя за «спотом».

155

Золото это чисто спекулятивный инструмент. Его практически не возможно встроить в какую нибудь глобальную, мировую игру, как например нефть. Может потому, что суммарная стоимость контрактов золота превышает суммарный объем нефтяных WTI + BRN? И  двинуть цену золота стоит гораздо дороже чем цену нефти.?
Не суть.  Золото как кошка, гуляет само по себе.

Что бы понять куда может улететь золото, сначала несколько слов о том, что было с декабря 2015.
Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Не был исключением и июльский хай 2016.

http://se.uploads.ru/t/hRsxA.png

Сквиз это то ради чего затевается трендовое движение. В простонародье обычно говорят шортовый (лонговый) вынос.
Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом. Почти но не каждый.  На самом важном Декабря 2015, никакого сквиза не было.  Игроки просто сматывали удочки, о чем говорит падение ОИ вместе с ценой.

Основные игроки на золоте это
1)Фонды — они создают тренды. (Правда разворот от 1120 они провафлили!)

2)Своп дилеры-  просто шортят когда растет и откупают когда цена падает.

3)Производители.

Но игра производителей не такая тупая как у своп-дилеров.

http://s6.uploads.ru/t/ZpTHl.png

Производители начинают продавать когда цена растет, и перестают продавать, если цена уходит слишком высоко по их мнению.
Это хорошо видно из картинки выше. Для них чем выше — тем лучше.

Сейчас ситуацию на рынке золота можно расценивать как нейтральную.
Чистый открытый интерес вернулся к около средним значениям.

Позиции остальных игроков ни чем не перегружены.

Бдеть нужно за фондами.
Их позы сейчас выглядят так:

http://sa.uploads.ru/t/aWJjK.png

Фонды могут очень сильно ломануться вверх, ибо есть шорты, кроя которые и наращивая лонги можно загнать цену куда нить на 1460.

Но и ситуация декабря 2015 то же не исключена.  Там фондовая поза была чисто шортовая.

Потенциал движений можно оценить так.

http://s2.uploads.ru/t/JRtFo.png

С очевидной оговоркой, что ни каких новых минимумов ниже 1050, и 1120, не будет.

Волна 1050-1362  это А или заходная ЕДИНИЦА
Сейчас мы в В или в 2. 
Впереди очевидно волна С или импульс  к новым максимумам.

Спите спокойно, золотые лонговики.

Если чё, я свистну.

Отредактировано Михалыч (21.02.2017 22:54:14)

156

Рупь

Цитирую свой пост от начала Декабря 2016.:

Михалыч написал(а):

1) Волна (В) только ткнулась в диапазон 67-72, но не вошла в него. Следовательно не было сигнала на перелом тренда.
   и следовательно потенциал для падения вниз достаточно сильный.
Кто кого победит, жадность буржуев к супер доходу от рубля или инфляция будет ясно уже в Январе.
.

Жадность это буржуев или наших олигархов мне не известно.
"Мне за державу обидно", а за росейских управленцев стыдно.

Вчера придумал анекдот, а сегодня его скопировали многие финансовые форумы:

Сын олигарха спрашивает у папы:
— Папа, почему ты каждый день молишься на портрет Эльвиры?
— Потому что, сынок, Эльвира богиня CARRY, она дает нам много денег.
— Пап, а что такое carry?
— Это очень просто, сынок.
Берешь, например, один доллар с нашего швейцарского счета, конвертируешь его, получаешь 75 рублей.
На 75 рублей покупаешь ОФЗ под 10% годовых.
Офз вносишь обеспечением за акции, и покупаешь сбер на 150 рублей ( с плечом 2).
Акции сбера вместо денег используешь как депозит для валютных спекуляций, и продаешь фьючерсов на 400 рублей ( плечо5).
А через год делаешь все наоборот.

Получаешь доход от укрепления рубля и свопов, 100 рублей, от акций 50рублей,  и от офз еще 9р.

Возвращаешь доллар на счет в швейцарский банк, а на заработанные ДВА С ПОЛОВИНОЙ доллара, покупаешь дом в майями.

— Понял, сынок?
— Пап, а кто оплачивает нам такой огромный доход?
— Лохи, сынок, типа нашего соседа дяди Бори.
У него завтра сбербанк заберет квартиру, потому что он не моожет платить ипотеку, а ипотеку он не может платить, потому что его матрешки стали слишком дорогими для иностранцев.

-Я понял, пап, Эльвира -это антиРобинГуд,  она забирает деньги у бедных и отдает их богатым!

Михалыч написал(а):

3) По времени (С)  должна быть соизмерима с волнами (А) и (В) ,  следовательно от 2-х до 6-и месяцев.

=> заходные по рублю следует ожидать не позже начала мая 2017, но и не раньше середины января 2017.

Отскок от 56.5 трехволновый, значит еще не конец.
До конца апреля еще есть время.

На покупки минфина рынку глубоко наплевать.

Отредактировано Михалыч (24.02.2017 20:53:28)

157

Нефть

Белье выжимают до последней капли.

Один из вариантов, который видится очень вероятным.
Плита на 54.35 По wti :

http://s7.uploads.ru/t/CbLW2.png

Очень хорошая возможность фондам разгрузить свои могучие лонги.

158

Михалыч написал(а):

Очень хорошая возможность фондам разгрузить свои могучие лонги.

Михалыч, а кому можно разгрузить такие объемы?

159

AGS написал(а):

Михалыч, а кому можно разгрузить такие объемы?

Сейчас фондам стало полегче держать лонг, потому что контанго почти сдулось.
3 месяца идет позиционная борьба.
Запас трюков у фондов почти исчерпан, но еще осталось несколько.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
: Producer/Merchant :                             :                             :                              :
:  Processor/User   :        Swap Dealers         :        Managed Money        :      Other Reportables       :
:   Long  :  Short  :   Long  :  Short  :Spreading:   Long  :  Short  :Spreading:   Long  :  Short  :Spreading :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE   (CONTRACTS OF 1,000 BARRELS)                           :
CFTC Code #067651                                                    Open Interest is 2,727,947                :
: Positions                                                                                                    :
:  411,332   702,585   126,434   436,198   415,465   453,030    39,393   426,899   266,943    94,351   512,581 :
:                                                                                                              :
: Changes from:     February 14, 2017                                                                          :
:  -65,686   -53,290    -2,369    10,924   -34,152    20,086    -3,213   -32,333     8,045     2,685   -75,679 :

Переработчики разгрузили лонги на 65686, это очень много. И бурильщики на 53290.
Спрашивается зачем?

А фонды продолжали подбирать все проливы.

Остается отгадать ценовой маневр, который устроит всех кукловодов:
переработчикам купить подешевле, потому что разгрузились, 
бурильщикам зашортить цены когда скоканут повыше,
и фондам разгрузить свои вагоны лонгов.

Чисто технически, при прорыве плиты,  возникнет самый мощный сигнал БАЙ, (в народе называют  Герчик бай).

Потом при просадке на плиту сверху все будут покупать, но цена уйдет на коррекцию, хотя бы под 45 по wti.

Такой маневр устроил бы всех крупных и наказал бы всех мелких.

100тыс контрактов на таком маневре можно скинуть легко, а это 20% от позиции.

Ags, спрашиваешь кому слить?
Ясно кому, глупым деньгам, которые прут сейчас в рисковые инструменты, уверовав в бесконечность тренда.

Все будет очень интересно в ближайшие 2 недели.

Отредактировано Михалыч (25.02.2017 12:19:54)

160

Михалыч, а что мешает фондам сейчас разгрузиться ? Они вроде тарили всю дорогу, сейчас цена выросла. Если они сейчас разгрузятся, всё равно останутся в плюсе по идее.

Ещё хотел спросить по COT-Report-ам: Михалыч, если возможно, расскажите, на какие цифирьки (или их соотношения) стоит прежде всего обращать внимание что бы правильно анализировать эти отчёты (хотя бы основное), потому что если на них смотреть как на "кучу цифирек" толку от них никакого.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча