Форум для эллиоттчиков

Объявление

regular subscriber

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча


Анализ от Михалыча

Сообщений 201 страница 232 из 232

201

Михалыч, привет.
Пипсами померился? ;) Есть еще порох в пороховницах!
Что скажешь по жиже, хватит им силенок отседова на 60+ сгонять или усё? За Боллинджера заскочили, сентимент нейтральный, по бренту премия 0.7$ в год, пора распродавать запасы, вроде на юг, не?

202

Михалыч, CoT вышли, длинная поза растет... Вынесут?  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/23.gif

203

Valery написал(а):

Михалыч, CoT вышли, длинная поза растет... Вынесут?  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/23.gif


Если б вы не стали барабанить в ветке, писать ничего не планировал.
Хотя ситуация очень интересная, и по нефти и по рублю, и по золоту.

НЕФТЬ

Вот мой СЛ пост от 21 марта:

Мой блог от 21 марта

Вышли свежие СОТ-ы по брент за неделю 14-21 марта.

Интересен всего один момент,
Чистый открытый интерес почти достиг исторического максимума

http://s9.uploads.ru/t/n6ItZ.png


При этом фонды еще немного разгрузили свою нетто лонговую позу, и опять за счет набора шортовых позиций.

Если внимательно посмотреть на картинку выше, то легко можно заметить, что ситуация когда ОИ рос, а фонды разгружались, была всего один раз за 3 года. (красная заливка)
Это было перед заседанием ОПЕК о заморозке добычи, и сейчас ситуация схожа.

Так же как и тогда Фонды грузились в шорт, спекулянты покупали их продажи, после чего произошел выстрел вверх,(желтая заливка) спекулянты покрылись и перевернулись в шорт на пол пути до 58.
После чего всё закончилось шорт сквизом.

http://s8.uploads.ru/t/KdfLX.png

Собственно те кто сейчас откупает шорты фондов расчитывают на повторение сценария Ноября 2016.

Но матерые спекулянты знают, что фонды не любят повторяться, и всё будет точно также, но по-другому.

На сегодня ситуация такая что куда бы не пошла цена — ОИ будет падать:

1)Если пойдет вверх, то рынок покроет об фонды свои лонги.
2)Если фонды проломят цену вниз, то вэлкам лонг сквиз, ( рынок будет крыть свои лонги в убыток.)

Ситуация как с невестой в первую брачную ночь, куда не встань, в лонг или в шорт, все равно могут трахнуть.

Но по моему мнению второй вариант более вероятен.

В противном случае, если фонды на своём горбу потащат рынок опять наверх, я их перестану уважать.

Всё произошло как по нотам ОИ пошел в разгрузку.
http://sg.uploads.ru/t/bSHJn.png


Но вовсе не за счет хомяков, и не благодаря фондам!

Хомяки висели на волоске от лонг сквиза, и вот им прилетел подарок откуда не ждали.

Подрались БОЛЬШИЕ Дядьки  Переработчики с Бурильщиками.

Переработчики скинули 122190! фьючей, гигантский объем, в среднем по $52.
У них видимо была абсолютная уверенность, что нефть продолжит падать.

Все крупнейшие  нефтедобытчики в лице Бурильщиков с этим не согласились и тупо откупили 101000 контрактов покрыв своим шорты.
Ну а фонды, как умные ребята, спорить не стали, вниз низзя, значит идем вверх тихим сапом, откупив разницу в 20000контрактов и новыми лонгами и покрытием шортов.

Ситуация выглядит как если бы Дилер  заявил производителю типа:
-Ваши товар не берут по такой цене, будем демпинговать.

На что производитель ответил приблизительно так:
-Чем валить цены, лучше мы выкупим товар обратно.

Бурильщики сработали в качестве полицейского, или сурового папы.

Переработчики теперь в глубоком минусе, все остальные в плюсе.

На лицо конфликт интересов.
Фонды не горят желанием дальше тащить нефть на верх, хоть и до нового хая всего 2 бакса.
Бурильщики не желают обвала.
Переработчикам окупать в зад , то что продано по 52, то же не в кассу.

Ситуация патовая, кто то должен психануть.

Всем удачи!

204

Михалыч написал(а):

Фонды не горят желанием дальше тащить нефть на верх

Но фонды-то как раз наращивают лонги.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/confused.gif ~+36000 контрактов. Вряд ли им захочется в минус. Вообще рынок без хомячков это жесткое порно без волновой теории.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif. Чую месилово и вот барабаню. Уж извини.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/what.gif

Отредактировано Valery (10.04.2017 21:05:20)

205

Valery написал(а):

Михалыч написал(а):

    Фонды не горят желанием дальше тащить нефть на верх

Но фонды-то как раз наращивают лонги.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/confused.gif ~+36000 контрактов. Вряд ли им захочется в минус. Вообще рынок без хомячков это жесткое порно без волновой теории.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif. Чую месилово и вот барабаню. Уж извини.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/what.gif

)


Следующий понедельник внесет ясность.

А по прошлой , фонды явно не в драке. Просто взяли денег из ситуации
http://s8.uploads.ru/t/3N4My.png

скорее подразгрузились , потому что откупили лонги 13тыс в зад, то что было продано гораздо выше ,
и откупили шортов 12тыс в зад, то было продано так же выше.

P.S.

Нефть приближается к точке "УГОЛ" , я описывал это явление в посте #103 данной ветки.

Бурильщики пошли на принцип, хотя обычно они в процесс вмешиваются очень редко и шорты держат до экспирации.
А тут взяли и покрыли часть, что бы рынок не улетел вниз.
Представляете где  сейчас была цена, если б Бурильщики не откупили продажи переработчиков?

Где б был Доу и сп500? Эта акция явно силовая.
если сейчас нефть уронить, пиндец в мире начнется.

но трындеца не избежать, потому что рынок загоняет себя в угол,
все в лонгах, кроме Бурильщиков.
а выход из угла это жесткачь!

Отредактировано Михалыч (11.04.2017 15:38:52)

206

ЗОЛОТО

Поглядим что у нас по золоту.

Картинка абсолютно нейтральная.
http://s5.uploads.ru/t/MQ0iU.png

Чистый открытый интерес практически топчется на месте, рынок находится в согласии, выносить некого.

Если сравнивать ситуацию с Мартом прошлого года, то чистая позиция фондов одинаковая, а цена отличается на 90баксов.

Это говорит о том что при всем желании Фонды не смогут загнать цену ниже 1050+90=1140долл. даже если перевернуться в шорт.
На сегодняшний день 1140 это абсолютно возможный низ по золоту, для случая если весь возможный негатив по золоту соберётся в одну кучу.

Потенциал на верх 1370+90=1460долл и выше, в случае если фонды наберут такую же позу как в Июле 2016.

По группам, для справки картинки следующие:
Фонды:
http://s0.uploads.ru/t/i1EL9.png

Производители:
http://se.uploads.ru/t/2fUrG.png

Своп Дилеры:
http://sf.uploads.ru/t/f8aFc.png

Спекулянты

http://s4.uploads.ru/t/XytKB.png

Толпа
http://s1.uploads.ru/t/aILsl.png

Невооруженным глазом видно как ТОЛПА покупает по хаям и продолжает шортить, когда рынок уже развернулся.

Отредактировано Михалыч (13.04.2017 16:36:19)

207

Михалыч написал(а):

Нефть приближается к точке "УГОЛ" , я описывал это явление в посте #103 данной ветки.


О, системненько, по нашему! Жаль, что раньше вас не читал.
"Угол" очень напоминает мне "дуэль трех лиц" - классическую задачу теории игр, когда в ней разрешили стрелять в воздух. Задача в общем виде до сих пор не решена. Очень будет обидно, если такую красивую математичную ситуацию в жиже "испортит" приход четвертого игрока (например возврат хомячков). Дуэль четырех лиц никто даже не пробовал решать.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/no.gif

p.s. Хотя вот сейчас подумалось, что три игрока могут одновременно захотеть расстрелять четвертого.  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif Тогда у него нет шансов и игра сводится к противостоянию относительно равных стрелков и во многих случаях получается тот самый "Угол". Ух, мне нравится!  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/jc_ohboy.gif

Отредактировано Valery (13.04.2017 16:31:51)

208

Рупь

http://sh.uploads.ru/t/s1HBr.png

Ну и чем не заходная?

Возьму ка я июньских колов 60-х по рупь ведро. Полцитруса.

Отредактировано Михалыч (13.04.2017 19:00:16)

209

Михалыч написал(а):

Рупь Ну и чем не заходная?

Да тем, что в ней первая скорее зигзаг, а 4-ая по времени даже близко не сравнялась с двойкой. :)
В общем, вангую перелой
https://pp.userapi.com/c837226/v837226353/2d1e3/9eoU_8ppZLE.jpg

210

Flow написал(а):

Михалыч написал(а):

    Рупь Ну и чем не заходная?

Да тем, что в ней первая скорее зигзаг, а 4-ая по времени даже близко не сравнялась с двойкой. :)
В общем, вангую перелой
https://pp.userapi.com/c837226/v8372263 … 8ppZLE.jpg


Ну я как бы следую своему каунту от Ноября 2016,

Пост 16/11
Михалыч написал(а):

РУПЬ

Содержание предыдущей серии:
Михалыч написал(а):

    Если посмотреть долгосрок , то как уже писал в посте №29, с 2008г  каунт без изменений.
    Сыграно четыре заходных разных размерностей в одном таймфрейме, следовтельно и доигрывать их придется соответсвующими Пятёками.
    Пока пятерок сыграно две, и две еще впереди.

    http://s4.uploads.ru/t/d5T0N.png

    выходит что сейчас завершилась волна (A) , впереди муторная (B) на минимум пару кварталов.
    Долгое коррекционное движение вверх. туды сюды.  67-72.

Прошло 4 месяца,  сыграли муторную (В), и погнали (С).

http://sa.uploads.ru/t/Jt8Q0.png

Полезная информация здесь следующая.

1) Волна (В) только ткнулась в диапазон 67-72, но не вошла в него. Следовательно не было сигнала на перелом тренда.
   и следовательно потенциал для падения вниз достаточно сильный.
Кто кого победит, жадность буржуев к супер доходу от рубля или инфляция будет ясно уже в Январе.

2) Волна (С) началась с заходной тройки, это радует, потому что импульса вниз не будет, но три секции из трёшек вниз уложить можем легко. В любом случае (С)-ка будет корягообразной.

3) По времени (С)  должна быть соизмерима с волнами (А) и (В) ,  следовательно от 2-х до 6-и месяцев.

=> заходные по рублю следует ожидать не позже начала мая 2017, но и не раньше середины января 2017.

Подпись автора

    Рынок сам не знает какую волну рисовать дальше.

Время подходит, А=С, это первый аргумент.
Если он не сработает сейчас, то следующее разворотное окно через 6 месяцев умножить на 0.23, 0.38, 0.5, 0,618 и тд.
Это конец лета.

Для того что бы шортить рупь, согласен, сигналов нет, но ставочку то сделать можно, тем более все вниз смотрят, а колы ничего не стоят.

Второй аргумент , что отскок выглядит как импульс.
Да, структура трешки скрыта гэпом, но заходные , они всегда чудн'ые.

Третий Аргумент,
Если читали мой анекдот про богиню Carry в посте №165

То сворачивают позиции в обратном порядке, продают акции, сливают рубли.
А акции растут когда растет нефть, по сему не удивлюсь если нефть ломанется к новым хаям, а рупь будет дешеветь.

Отредактировано Михалыч (13.04.2017 21:43:51)

211

Михалыч написал(а):

вчера:
чё тут думать?
http://s5.uploads.ru/t/b5KJL.png

Остаётся только дождаться угадал или нет.

Потому что если трешка выше, то может быть такая фигня

http://s8.uploads.ru/t/wtKGR.png

и поход на 60 не отменяется.

.


Что то очень быстро к цели пришли, по брн даже переплюнули.
По лайт недолетели еще, за счёт уменьшения спреда до $2.2.
http://sd.uploads.ru/t/PvwVk.png

Видимо лайт добьют сегодня до первой цели.

Если ломиться на 60 то начинать нужно прямо сегодня,  поставить низ и рисовать заходную для [5].
http://s1.uploads.ru/t/Y3DT4.png

в противном случае волна [4]  будет слишком длинной по отношению к [2]. 
Тогда поход к новым верхам если и будет, то в рамках какого то другого сценария.

P.S.

Те кто скальпирует спред WTI/BRN , уверен не плохо заработали за последний месяц.

Спред расширился до 3.3 с 2.5 (пост №178), а сейчас схлопнулся до 2.2.

Отредактировано Михалыч (20.04.2017 14:55:56)

212

Михалыч, различия в продолжительности волн могут (и частенько достигают) 6-8 раз, пока ничего критичного нет. Но мне кажется, что гораздо лучше смотрится вариант А-В , мы же 3-ю волну диагонали предположительно чер тим
http://sf.uploads.ru/t/YlkGP.png

213

Следопыт написал(а):

, мы же 3-ю волну диагонали предположительно чер тим
http://sf.uploads.ru/t/YlkGP.png


А где у вашей диагонали 1 и 2?

214

Михалыч написал(а):

А где у вашей диагонали 1 и 2?

Михалыч, у меня базовая разметка роста нефти в точности как у Ivan Solo в теме про нефть, пост 807- Нефть (Oil) все сорта (так и не понял как тут ссылку на посты форума корректно вставлять). Только разумеется 2 переместилась на 22 марта.

215

Flow написал(а):

В общем, вангую перелой
https://pp.userapi.com/c837226/v8372263 … 8ppZLE.jpg


Перелой наванговал . Зачёт.

Но структурка у этого спуска явно коррекционная.

http://s5.uploads.ru/t/GSrPj.png

Рупь теперь можно считать падающим.

Заявка на разворот подана,

ждем подтверждения и новый тренд?

216

Михалыч написал(а):

ждем подтверждения и новый тренд?

Пока не вынесем уровень предпологаемой (4), сохраняется очень не хилая такая возможность сходить еще раз вниз. Вчера писал об этом.

217

Flow написал(а):

Пока не вынесем уровень предпологаемой (4), сохраняется очень не хилая такая возможность сходить еще раз вниз. Вчера писал об этом.

И даже если вынесем, то тоже сохраняется. Слишком (2) и (4) различаются по времени, и слишком (4) смахивает на импульс- есть вариант при котором она-(4)- лишь С плоской в В.То есть возможно (4) идет как раз сейчас.

Однако, нефть всё запутала окончательно- если она сейчас перелоит (на monthly образуется "крепость"- сильная разворотная формация), то в приоритете будет поход на лои.

Отредактировано Следопыт (27.04.2017 19:34:35)

218

Михалыч написал(а):

....

Но структурка у этого спуска явно коррекционная....

У рубля сложно понять- где структура коррекционная, где- нет

http://sd.uploads.ru/t/TPr6b.png

Отредактировано Следопыт (27.04.2017 23:57:14)

219

Следопыт написал(а):

Flow написал(а):
Однако, нефть всё запутала окончательно- если она сейчас перелоит (на monthly образуется "крепость"- сильная разворотная формация), то в приоритете будет поход на лои.


Сейчас некогда расписывать подробно, дачный сезон начался.

Коротко глянул СОТ-ы , ситуация следующая.

Вот это падение

http://s6.uploads.ru/t/zkKVe.png

Продали фонды,  50000 лонгов и почти 20000 шортов. 
Это приличная разгрузочка, все выкупили Бурильщики.

сот-ы нужны что бы понять настроение участников, и оно сейчас явно не в пользу роста.

Мое мнение , не то что завтра грохнемся на 30, но под 50 по Брент уйдем  стопудово.

Спекулянты шортят, переработчики покупают не охотно, всего 2тыс контрактов.

Покупателей пока не видно.

220

ЗОЛОТО

Анализ начнем как обычно с сильных играющих, потом глянем что у вистующих.

Главная картинка с Чистым Открытым интересом :
http://sg.uploads.ru/t/zdh1k.png


ОИ опустился на ватерлинию, это означает что на рынке согласие, мнения всех участников нейтральны,  до сквиза  как вверх так и вниз очень далеко, короче образовалось болото.
По ЭВА обычно характерно для треугольников, волн В или 4-ок.  Но поскольку Четверкой здесь не пахнет, следовательно волна В.

позициии фондов  упали на трендовую поддержку.
Раньше из подобного положения обычно происходил выстрел вверх, но для того что бы стрельнуть нужен запас шортов.

Смотрим позиции фондов.
http://s9.uploads.ru/t/AszVm.png

Шорты фондов около срденего значения, лонги по минимуму. Для сильного выстрела  вверх шортов явно маловато, но для захода в район 1320 вполне.

Только смысла пулять фондам в район 1300 Я лично никакого не вижу. Петрушить там некого.
Производители при росте цены нальют шортов:

http://sd.uploads.ru/t/Wn3by.png

потому что им есть куда добавляться.

Своп дилеры то же добавят, Потому что они все шорты уже покрыли, и с удовольствием покроют лонги:
http://s8.uploads.ru/t/S0pJI.png

Спекулянтам  заход на 1300 выгоден, они в лонгах, шорты на минимуме.
http://sd.uploads.ru/t/l5LWN.png

Мелкая шушера то же больше в лонгах чем в шортах.
http://s6.uploads.ru/t/Vyptu.png

Отсюда вывод что толкнуть рынок вверх может только какое нибудь очень значимое событие в мире, что мало вероятно.
Следовательно более вероятен поход ввниз от уровней 1265-1275.

Всем удачи!

Отредактировано Михалыч (25.05.2017 14:59:38)

221

Михалыч, спасибо!
Кмк ВА, да и ТА в общем указывает наверх.

222

НЕФТЬ

Текущий раскладец по позициям за неделю с 16 по 23 мая кажется мне весьма занимательным.
Это была неделя роста на 3 бакса  с 52 на почти 55 по брент.

Рассмотрим действия  каждой группы игроков на этом восходящем движении.

Фонды
http://s0.uploads.ru/t/9DHqQ.png

http://sa.uploads.ru/t/j34SQ.png

Фонды после двух месячных распродаж своих гигантских поз начали покупать,  брент в большей степени,   лайт чуть меньше.
Их позами можно легко сыграть вверх. Запаса шортов, покрыв которые, достаточно что бы загнать нефть на 60 и увеличить свою экспозицию процентов на 30.

Каждый раз с января 2016, с такими картами фонды играли именно так,  только вверх. Логично предположить что и сейчас всё повториться.

Только есть небольшая загвоздка.

Чистый Открытый интерес и по брн и по лайт на хаях.

http://s6.uploads.ru/t/IQlec.png

http://s9.uploads.ru/t/HEuO8.png

Это значит что при росте нефти, ОИ будет падать, то есть об них будут крыться остальные, а именно спекулянты и своп дилеры.
Смотрим что у них на руках.

http://s6.uploads.ru/t/cK7CD.png

http://s1.uploads.ru/t/Ygq4S.png

Своп дилерам ходка вверх будет на лапу, они изрядно подзатарились лонгами, и с удовольствием их покроют об фонды.

Спекулянты

http://s1.uploads.ru/t/oekSU.png

http://sa.uploads.ru/t/K945O.png

У спекулянтов лонги по лайт на хаях, так они еще и по бренту лонгами усилились. И как видно из прошлой недели при цене под 55 начали их потихоньку сливать, показав свое намерение:

будет цена расти — будут крыть лонги.

Вот и спрашивается, а зачем фондам переть в гору, если там об них будут крыться?

При этом обе руки, как своп дилеров так и спекулянтов, беззащитны перед падением цены.
При падении их могут спасти только Бурильщики, у которых на руках хрен-ва задница шортов. Закрывая которые,  обычно, они удерживают нефть от вертикального падения.

Но как всем известно, бурильщики крыться начинают только если цена действительно падает низко, и никогда не кроют всё, потому что шорты это их хедж, при падении цены он здорово плюсует.

Ход сейчас у фондов.

Переть вверх имеет смысл только если они собрались выходить из акций и офзшек  стран поросят с высокими ставками.
В противном случае, скинув остатки лонгов, они могут сквизануть своповиков и спекулянтов, загнав нефть под 40 баксов и заодно перезагрузиться дешевыми рублями, песами и рантами.

Ну что б еще полгодика постричиь поросят перед отправкой на мясо.

всем удачи!

223

Михалыч
Как всегда, любопытно читать!
Вот только вывод в этот раз: либо вверх, либо вниз ))
Прогнозом такую выкладку не назовешь.

А в целом респект и удачи!

224

Денис написал(а):

Михалыч
Как всегда, любопытно читать!
Вот только вывод в этот раз: либо вверх, либо вниз ))
Прогнозом такую выкладку не назовешь.

А в целом респект и удачи!


Ход не сделан, по этому как играть непонятно. Фонды думают, или ждут чего то.
Ну так а нам, мелочи пузатой, чё бежать впереди паровоза?

Как в анекдоте про двух блох,
Пешком пойдём, или собачку подождем?

225

Михалыч написал(а):

Ход не сделан, по этому как играть непонятно. Фонды думают, или ждут чего то.
Ну так а нам, мелочи пузатой, чё бежать впереди паровоза?

Как в анекдоте про двух блох,
Пешком пойдём, или собачку подождем?

Текущая картина в нефти как нельзя лучшая иллюстрация для этого анекдота, только "собачку" надо на "писца" заменить.

226

Золото.

Вот по золоту ход сделан. Есть небольшая ясность.

Прошлая неделя 23-30 мая золото болталось в узком диапазоне около 1260+-.

И в  прошлом обзоре  говорилось что  поз на руках у фондов достаточно что бы толкнуть цену в район 1320.
Картинка из прошлого обзора

http://sh.uploads.ru/t/4xqz6.png

а сейчас

http://s2.uploads.ru/t/QF4p3.png

Уровень 1260 продавли все

Своповики
http://sg.uploads.ru/t/j5AaK.png

Спекулянты:

http://s2.uploads.ru/t/9oGZg.png

Производители

http://sa.uploads.ru/t/hQnfu.png

И даже толпа

http://sa.uploads.ru/t/hSk06.png

Некоторые чайничкида же обещали по 50000руб если пойдет в рост.

Продавали все кроме фондов.

Чистый ОИ начал расти,  золото пошло в разгончик, и вопрос как всегда до куда будем расти?

Затолкать на 1400 не получится, карты фондов не настолько сильны, шортов мало.

http://s0.uploads.ru/t/YIXpF.png

И сквиза на 1400 не получится, у всех остальных достаточно лонгов что бы там покрыться.

Но 1320-1350 пощупать можем легко.

Дальше будем смотреть по ситуации.
Высока вероятность, что когда все подзатарятся в лонг после 1300, уйдем в коррекцию.

Всем удачи.

227

Artsem написал(а):

эм, а эта тема должна размещаться в подразделе "авторские темы", а не "Трейдинг и другие виды анализа", разве нет?

данный форум - это форум школы, а не форум трейдинга и не очередной смарт-лаб. Основные разделы посвящены волновому анализу, включая авторские темы. У Михалыча свой собственный взгляд на рынок, отличный от EWT. Обучать людей или даже знакомить с альтернативными взглядами можно и не со страниц RSWA. К услугам %username% блог-площадки, сайты, форумы, социальные сети и пр., но если Михалыч желает публиковаться именно здесь, то пожалуйста.

228

Михалыч, что там с нефтью?
момент интересный- us oil fund пробил августовский лоу. уже рукой подать до минимального многолетнего мансли клоуз в феврале 16-го. если июнь закроют ниже него, то в 3-ем квартале снижение имеет все шансы перейти в штопор. http://thepr0.narod.ru/files/smilies/ai.gif

229

Следопыт написал(а):

Михалыч, что там с нефтью?
момент интересный- us oil fund пробил августовский лоу. уже рукой подать до минимального многолетнего мансли клоуз в феврале 16-го. если июнь закроют ниже него, то в 3-ем квартале снижение имеет все шансы перейти в штопор.


Особо добавить нечего к последним постам.

Рупь падает.
Золото после 1300 ушло в коррекцию.
Нефть марширует в район 40.

А идея со штопором у меня зудит уже второй день.

Жесткий сквиз по нефти и отскок.

Я все тейк профиты отдвинул подальше, на случай шпильки. Пущай брокер бдит.
И путами дешевыми подперся,  на случай отката.

По золоту пока не привлекает глубина отката, не плохо смотрится 1230 для начала рехтовки позиции.

230

НЕФТЬ

(перепост с SL сегодня  утром)

Предыдущий мой блог про нефть датируется 30-м мая, и назывался он «Затишье перед бурей.»
Напомню, что та сот-отчетная неделя закрылась по 55.

Дословно сказано было:
«Фонды скинув остатки лонгов, могут сквизануть своповиков и спекулянтов, загнав нефть под 40 баксов и заодно перезагрузиться дешевыми рублями, песами и рантами.

Ну что б еще полгодика постричиь баранов  перед отправкой на мясо.»

Получите — распишитесь.

Похоже что WTI по 43 это еще не конец, ситуация еще больше накаляется.

А накаляется ситуация потому, что цена падает, а чистый ОИ растет, то есть кто-то вместо закрытия убыточных лонгов ДОБАВЛЯЕТСЯ!

Чем такие вещи заканчиваются хорошо известно.

И очень, очень вероятно что сейчас именно такой случай. Как в Апреле не пронесет. ИМХО.

Смотрим базовую картинку

http://s7.uploads.ru/t/OGdyg.png

http://s8.uploads.ru/t/T67th.png

Фонды вяло кроют лонги, но при этом резко наращивают шорты.
Такое количество шортов на руках означают что при любом удобном случае цена может улететь вверх.

Но шорты можно крыть умышленно, что бы двигать цену вверх, и увеличивать экспозицию.

А можно крыть во время сквиза, когда проигравшие кроют убыточные лонги.

Сейчас на стороне потенциального мяса у нас Спекулянты и Толпа
(СВОповики то же в $опе, но им ничего не угрожает, у них денег много)

http://s3.uploads.ru/t/A7BXW.png

http://sd.uploads.ru/t/CjKYU.png

http://s2.uploads.ru/t/T7l1j.png

Они скупают шорты фондов, а те им от души наливают.
По сему сквизовая сопля может растянуться еще на 4-5 баксов вниз от текущих.

Хотя картинки с сот-ами  относятся к 13 Июня, и с тех пор нефть упала на 3-и бакса, но сдается мне, что это еще не сквиз. (узнаем в пятницу)

Будьте осторожны, берегите депозит.

Всем удачи.

231

НЕФТЬ.СОТы. Серия 1707. Один шаг до пропасти?

Сот отчет  за 27 июня. Вот эта неделя:
http://s7.uploads.ru/t/KOUxm.png

Я фанат Фондов. Открываю монитор в шарфике с надписью Goldman Sachs, и бело-голубой шапочке. (Шутка)

Можно считать что фонды успешно покрыли свою чудовищную лонговую  позу всего за 4 месяца! Суммарно по брент+лайт продали более 500тысяч контрактов. ($25млрд.)

Попутно  еще и  сквизанули хомячков, подогнав минимум цены  к дню экспирации июльского контракта.

http://s6.uploads.ru/t/3Lar2.png

http://s6.uploads.ru/t/CYLzT.png

Чистая позиция фондов опустилась на минимумы за 3 года по лайт и на конец 2015 по брент.
Мавр сделал свое дело, мавр уходит в кэш. Но обещал вернуться?

Бремя держателя  шортового хеджа нефтяников теперь лежит целиком на плечах спекулянтов и
Главный вопрос смогут  ли спекулянты толкнуть цену вверх, что бы заработать на своих лонгах?

Фонды курят бамбук в сторонке, ПОКА.  А спекулянты фактически остались  один на один с бурильщиками.

Количество лонгов cпекулянтов по лайт (NonRep +OtherRep)  480тыс контрактов, что да же больше, чем было у фондов в холке на февраль 2017.
http://s1.uploads.ru/t/bMZW2.png

Сначала посмотрим что за карты у них на руках и как они играли раньше.

http://sa.uploads.ru/t/ibXjM.png


Как видно играли они по спекулянтски,  откупали падения и крылись когда фонды толкали цену вверх.

А сейчас что то пошло не так.

Вроде как падение откупили, а экспозиция не растет, а падает.

http://sa.uploads.ru/t/xzjTW.png

Более того величина экспозиции находится на исторических хаях и увеличить её будет весьма проблематично.
Деньги дорожают!
Плюс контанго.

http://s0.uploads.ru/t/oX7tk.png

Дальше если посмотреть как раньше сдувалась экспозиция спекулянтов, то не трудно заметить что

1) Это никогда не происходило быстро и всегда занимало время от нескольких месяцев до полугода.
Это связано с тем что сами они убытки крыть не привыкши, тянут до последнего, и деньги меняют владельца только на экспирациях.

2) пики их экспозиции очень похожи друг на друга

http://s6.uploads.ru/t/vZwMH.png

Очевидно, что для среднесрочного роста нефти вариантов нет.  Разве что кратковременно, между экспирациями.

Основных вариантов игры данного расклада два.

Первый жесткий, если бурильщики не будут крыть шорты, что бы удержать нефть от обвала.

Второй более мягкий, отдать большую часть шортов на уровнях в районе 40, и тем самым уберечь спекулянтов от больших убытков.

Ну и фонды, как всегда, могут спутать все карты как в ту, так и в другую сторону.
У них и шортов на руках много, что бы пульнуть вверх, и лонгов еще достаточно, что бы спровоцировать обвал.

Всем удачи!

232

НЕФТЬ

Перечитываю свой пост серия 1703.Часть 3.Упрямые хомяки.

и удивляюсь,  что не предложение то всё в яблочко, ну прям Нострадамус в шляпе.

    позиции разгрузили за линию поддержки
    вниз упали на 10 баксов с 54 до 44
    хомяков по пути сквизанули
    и все шорты сложили в один месяц
    и месяц ближе к осени

Всё что произошло в Июле было описано во второй части моего мартовского поста:

     

Фонды резко набирают шорты. Понятно что когда то это приведет к их покрытию и резкому взлёту нефти. Знать бы какие контракты они шортят. Об этом можно только догадываться, по крайней мере нам простым спекулянтам. Я думаю что они шортят не Майский, а что нибудь подальше. В противном случае эти шорты придется крыть в Апреле и это был бы офигенный подарок хомякам, во что верится с трудом. Как говорил Матроскин, фотки шарика надо сдавать туда где платят больше. (Где контанго больше) А контанго больше ближе к осени.
http://s0.uploads.ru/t/czt6k.png

Лонги размазаны на много месяцев вперед, и их быстренько не закроешь, а вот шорты долбятся, очевидно, в какой то месяц, в котором и будет отскок. Вопрос в каком?

Ответ: Долбили сентябрьский, который экспирнулся позавчера.

http://sf.uploads.ru/t/HYA0z.png



Все 100тысяч шортов, что набирали с 56 до 48,  слили за один месяц с 45 до 53.
В среднем хапнули по $6000 на 1 контракт, не плохая прибавка к пенсии, 0.6 млрд.

Это уже не спекуляции или инвестиции, это мастерская игра.
Пелегоринчазикомарадонна в одном флаконе.

Узнать про откат в Июле можно было ЛЕГКО, заглянув в клиринги Найса, но кто ж нам дасть, мелочи пузатой, увидеть грааль.

Можно было внимательно наблюдать за динамикой фьючерсной кривой и вычислить куда лупились шорты.
Тогда это работа, а мы ленивые.

Или предположить по интуиции, как сделал Нострадамус в шляпе.

Теперь попробуем объяснить почему шорты долбились именно в сентябрьский фьюч.

Если глянуть еще раз на мартовскую фьючерсную кривую (картинка выше), то горбыль контанго на DEC17 прям жжёт корман.
Я, к примеру,   шортил его в марте спредом.
Лонг SEP17   шортDEC17  =  $1500 в кармане мгновенно.

Осмелюсь предположить что фонды делали то же самое, только в 1000крат большим объемом.
Следовательно на вчерашней экспире лонговое плечо закрылось почти по 53, а шортовое оголилось.

Вариантов два:

1) чпокнуть декабрьский шорт  сейчас, пока он в плюсе.

2) Или закрыть его в Октябре в надежде на то что фонды придержат их для отката с уровней ну скажем $40.

Тогда привет Орешкину,  68 с гаком  не в декабре, а в октябре.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча