Форум для эллиоттчиков

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча


Анализ от Михалыча

Сообщений 201 страница 240 из 371

201

Flow написал(а):

Михалыч написал(а):

    Рупь Ну и чем не заходная?

Да тем, что в ней первая скорее зигзаг, а 4-ая по времени даже близко не сравнялась с двойкой. :)
В общем, вангую перелой
https://pp.userapi.com/c837226/v8372263 … 8ppZLE.jpg


Ну я как бы следую своему каунту от Ноября 2016,

Пост 16/11
Михалыч написал(а):

РУПЬ

Содержание предыдущей серии:
Михалыч написал(а):

    Если посмотреть долгосрок , то как уже писал в посте №29, с 2008г  каунт без изменений.
    Сыграно четыре заходных разных размерностей в одном таймфрейме, следовтельно и доигрывать их придется соответсвующими Пятёками.
    Пока пятерок сыграно две, и две еще впереди.

    http://s4.uploads.ru/t/d5T0N.png

    выходит что сейчас завершилась волна (A) , впереди муторная (B) на минимум пару кварталов.
    Долгое коррекционное движение вверх. туды сюды.  67-72.

Прошло 4 месяца,  сыграли муторную (В), и погнали (С).

http://sa.uploads.ru/t/Jt8Q0.png

Полезная информация здесь следующая.

1) Волна (В) только ткнулась в диапазон 67-72, но не вошла в него. Следовательно не было сигнала на перелом тренда.
   и следовательно потенциал для падения вниз достаточно сильный.
Кто кого победит, жадность буржуев к супер доходу от рубля или инфляция будет ясно уже в Январе.

2) Волна (С) началась с заходной тройки, это радует, потому что импульса вниз не будет, но три секции из трёшек вниз уложить можем легко. В любом случае (С)-ка будет корягообразной.

3) По времени (С)  должна быть соизмерима с волнами (А) и (В) ,  следовательно от 2-х до 6-и месяцев.

=> заходные по рублю следует ожидать не позже начала мая 2017, но и не раньше середины января 2017.

Подпись автора

    Рынок сам не знает какую волну рисовать дальше.

Время подходит, А=С, это первый аргумент.
Если он не сработает сейчас, то следующее разворотное окно через 6 месяцев умножить на 0.23, 0.38, 0.5, 0,618 и тд.
Это конец лета.

Для того что бы шортить рупь, согласен, сигналов нет, но ставочку то сделать можно, тем более все вниз смотрят, а колы ничего не стоят.

Второй аргумент , что отскок выглядит как импульс.
Да, структура трешки скрыта гэпом, но заходные , они всегда чудн'ые.

Третий Аргумент,
Если читали мой анекдот про богиню Carry в посте №165

То сворачивают позиции в обратном порядке, продают акции, сливают рубли.
А акции растут когда растет нефть, по сему не удивлюсь если нефть ломанется к новым хаям, а рупь будет дешеветь.

Отредактировано Михалыч (13.04.2017 21:43:51)

202

Михалыч написал(а):

вчера:
чё тут думать?
http://s5.uploads.ru/t/b5KJL.png

Остаётся только дождаться угадал или нет.

Потому что если трешка выше, то может быть такая фигня

http://s8.uploads.ru/t/wtKGR.png

и поход на 60 не отменяется.

.


Что то очень быстро к цели пришли, по брн даже переплюнули.
По лайт недолетели еще, за счёт уменьшения спреда до $2.2.
http://sd.uploads.ru/t/PvwVk.png

Видимо лайт добьют сегодня до первой цели.

Если ломиться на 60 то начинать нужно прямо сегодня,  поставить низ и рисовать заходную для [5].
http://s1.uploads.ru/t/Y3DT4.png

в противном случае волна [4]  будет слишком длинной по отношению к [2]. 
Тогда поход к новым верхам если и будет, то в рамках какого то другого сценария.

P.S.

Те кто скальпирует спред WTI/BRN , уверен не плохо заработали за последний месяц.

Спред расширился до 3.3 с 2.5 (пост №178), а сейчас схлопнулся до 2.2.

Отредактировано Михалыч (20.04.2017 14:55:56)

203

Михалыч, различия в продолжительности волн могут (и частенько достигают) 6-8 раз, пока ничего критичного нет. Но мне кажется, что гораздо лучше смотрится вариант А-В , мы же 3-ю волну диагонали предположительно чер тим
http://sf.uploads.ru/t/YlkGP.png

204

Следопыт написал(а):

, мы же 3-ю волну диагонали предположительно чер тим
http://sf.uploads.ru/t/YlkGP.png


А где у вашей диагонали 1 и 2?

205

Михалыч написал(а):

А где у вашей диагонали 1 и 2?

Михалыч, у меня базовая разметка роста нефти в точности как у Ivan Solo в теме про нефть, пост 807- Нефть (Oil) все сорта (так и не понял как тут ссылку на посты форума корректно вставлять). Только разумеется 2 переместилась на 22 марта.

206

Flow написал(а):

В общем, вангую перелой
https://pp.userapi.com/c837226/v8372263 … 8ppZLE.jpg


Перелой наванговал . Зачёт.

Но структурка у этого спуска явно коррекционная.

http://s5.uploads.ru/t/GSrPj.png

Рупь теперь можно считать падающим.

Заявка на разворот подана,

ждем подтверждения и новый тренд?

207

Михалыч написал(а):

ждем подтверждения и новый тренд?

Пока не вынесем уровень предпологаемой (4), сохраняется очень не хилая такая возможность сходить еще раз вниз. Вчера писал об этом.

208

Flow написал(а):

Пока не вынесем уровень предпологаемой (4), сохраняется очень не хилая такая возможность сходить еще раз вниз. Вчера писал об этом.

И даже если вынесем, то тоже сохраняется. Слишком (2) и (4) различаются по времени, и слишком (4) смахивает на импульс- есть вариант при котором она-(4)- лишь С плоской в В.То есть возможно (4) идет как раз сейчас.

Однако, нефть всё запутала окончательно- если она сейчас перелоит (на monthly образуется "крепость"- сильная разворотная формация), то в приоритете будет поход на лои.

Отредактировано Следопыт (27.04.2017 19:34:35)

209

Михалыч написал(а):

....

Но структурка у этого спуска явно коррекционная....

У рубля сложно понять- где структура коррекционная, где- нет

http://sd.uploads.ru/t/TPr6b.png

Отредактировано Следопыт (27.04.2017 23:57:14)

210

Следопыт написал(а):

Flow написал(а):
Однако, нефть всё запутала окончательно- если она сейчас перелоит (на monthly образуется "крепость"- сильная разворотная формация), то в приоритете будет поход на лои.


Сейчас некогда расписывать подробно, дачный сезон начался.

Коротко глянул СОТ-ы , ситуация следующая.

Вот это падение

http://s6.uploads.ru/t/zkKVe.png

Продали фонды,  50000 лонгов и почти 20000 шортов. 
Это приличная разгрузочка, все выкупили Бурильщики.

сот-ы нужны что бы понять настроение участников, и оно сейчас явно не в пользу роста.

Мое мнение , не то что завтра грохнемся на 30, но под 50 по Брент уйдем  стопудово.

Спекулянты шортят, переработчики покупают не охотно, всего 2тыс контрактов.

Покупателей пока не видно.

211

ЗОЛОТО

Анализ начнем как обычно с сильных играющих, потом глянем что у вистующих.

Главная картинка с Чистым Открытым интересом :
http://sg.uploads.ru/t/zdh1k.png


ОИ опустился на ватерлинию, это означает что на рынке согласие, мнения всех участников нейтральны,  до сквиза  как вверх так и вниз очень далеко, короче образовалось болото.
По ЭВА обычно характерно для треугольников, волн В или 4-ок.  Но поскольку Четверкой здесь не пахнет, следовательно волна В.

позициии фондов  упали на трендовую поддержку.
Раньше из подобного положения обычно происходил выстрел вверх, но для того что бы стрельнуть нужен запас шортов.

Смотрим позиции фондов.
http://s9.uploads.ru/t/AszVm.png

Шорты фондов около срденего значения, лонги по минимуму. Для сильного выстрела  вверх шортов явно маловато, но для захода в район 1320 вполне.

Только смысла пулять фондам в район 1300 Я лично никакого не вижу. Петрушить там некого.
Производители при росте цены нальют шортов:

http://sd.uploads.ru/t/Wn3by.png

потому что им есть куда добавляться.

Своп дилеры то же добавят, Потому что они все шорты уже покрыли, и с удовольствием покроют лонги:
http://s8.uploads.ru/t/S0pJI.png

Спекулянтам  заход на 1300 выгоден, они в лонгах, шорты на минимуме.
http://sd.uploads.ru/t/l5LWN.png

Мелкая шушера то же больше в лонгах чем в шортах.
http://s6.uploads.ru/t/Vyptu.png

Отсюда вывод что толкнуть рынок вверх может только какое нибудь очень значимое событие в мире, что мало вероятно.
Следовательно более вероятен поход ввниз от уровней 1265-1275.

Всем удачи!

Отредактировано Михалыч (25.05.2017 14:59:38)

212

Михалыч, спасибо!
Кмк ВА, да и ТА в общем указывает наверх.

213

НЕФТЬ

Текущий раскладец по позициям за неделю с 16 по 23 мая кажется мне весьма занимательным.
Это была неделя роста на 3 бакса  с 52 на почти 55 по брент.

Рассмотрим действия  каждой группы игроков на этом восходящем движении.

Фонды
http://s0.uploads.ru/t/9DHqQ.png

http://sa.uploads.ru/t/j34SQ.png

Фонды после двух месячных распродаж своих гигантских поз начали покупать,  брент в большей степени,   лайт чуть меньше.
Их позами можно легко сыграть вверх. Запаса шортов, покрыв которые, достаточно что бы загнать нефть на 60 и увеличить свою экспозицию процентов на 30.

Каждый раз с января 2016, с такими картами фонды играли именно так,  только вверх. Логично предположить что и сейчас всё повториться.

Только есть небольшая загвоздка.

Чистый Открытый интерес и по брн и по лайт на хаях.

http://s6.uploads.ru/t/IQlec.png

http://s9.uploads.ru/t/HEuO8.png

Это значит что при росте нефти, ОИ будет падать, то есть об них будут крыться остальные, а именно спекулянты и своп дилеры.
Смотрим что у них на руках.

http://s6.uploads.ru/t/cK7CD.png

http://s1.uploads.ru/t/Ygq4S.png

Своп дилерам ходка вверх будет на лапу, они изрядно подзатарились лонгами, и с удовольствием их покроют об фонды.

Спекулянты

http://s1.uploads.ru/t/oekSU.png

http://sa.uploads.ru/t/K945O.png

У спекулянтов лонги по лайт на хаях, так они еще и по бренту лонгами усилились. И как видно из прошлой недели при цене под 55 начали их потихоньку сливать, показав свое намерение:

будет цена расти — будут крыть лонги.

Вот и спрашивается, а зачем фондам переть в гору, если там об них будут крыться?

При этом обе руки, как своп дилеров так и спекулянтов, беззащитны перед падением цены.
При падении их могут спасти только Бурильщики, у которых на руках хрен-ва задница шортов. Закрывая которые,  обычно, они удерживают нефть от вертикального падения.

Но как всем известно, бурильщики крыться начинают только если цена действительно падает низко, и никогда не кроют всё, потому что шорты это их хедж, при падении цены он здорово плюсует.

Ход сейчас у фондов.

Переть вверх имеет смысл только если они собрались выходить из акций и офзшек  стран поросят с высокими ставками.
В противном случае, скинув остатки лонгов, они могут сквизануть своповиков и спекулянтов, загнав нефть под 40 баксов и заодно перезагрузиться дешевыми рублями, песами и рантами.

Ну что б еще полгодика постричиь поросят перед отправкой на мясо.

всем удачи!

214

Михалыч
Как всегда, любопытно читать!
Вот только вывод в этот раз: либо вверх, либо вниз ))
Прогнозом такую выкладку не назовешь.

А в целом респект и удачи!

215

Денис написал(а):

Михалыч
Как всегда, любопытно читать!
Вот только вывод в этот раз: либо вверх, либо вниз ))
Прогнозом такую выкладку не назовешь.

А в целом респект и удачи!


Ход не сделан, по этому как играть непонятно. Фонды думают, или ждут чего то.
Ну так а нам, мелочи пузатой, чё бежать впереди паровоза?

Как в анекдоте про двух блох,
Пешком пойдём, или собачку подождем?

216

Михалыч написал(а):

Ход не сделан, по этому как играть непонятно. Фонды думают, или ждут чего то.
Ну так а нам, мелочи пузатой, чё бежать впереди паровоза?

Как в анекдоте про двух блох,
Пешком пойдём, или собачку подождем?

Текущая картина в нефти как нельзя лучшая иллюстрация для этого анекдота, только "собачку" надо на "писца" заменить.

217

Золото.

Вот по золоту ход сделан. Есть небольшая ясность.

Прошлая неделя 23-30 мая золото болталось в узком диапазоне около 1260+-.

И в  прошлом обзоре  говорилось что  поз на руках у фондов достаточно что бы толкнуть цену в район 1320.
Картинка из прошлого обзора

http://sh.uploads.ru/t/4xqz6.png

а сейчас

http://s2.uploads.ru/t/QF4p3.png

Уровень 1260 продавли все

Своповики
http://sg.uploads.ru/t/j5AaK.png

Спекулянты:

http://s2.uploads.ru/t/9oGZg.png

Производители

http://sa.uploads.ru/t/hQnfu.png

И даже толпа

http://sa.uploads.ru/t/hSk06.png

Некоторые чайничкида же обещали по 50000руб если пойдет в рост.

Продавали все кроме фондов.

Чистый ОИ начал расти,  золото пошло в разгончик, и вопрос как всегда до куда будем расти?

Затолкать на 1400 не получится, карты фондов не настолько сильны, шортов мало.

http://s0.uploads.ru/t/YIXpF.png

И сквиза на 1400 не получится, у всех остальных достаточно лонгов что бы там покрыться.

Но 1320-1350 пощупать можем легко.

Дальше будем смотреть по ситуации.
Высока вероятность, что когда все подзатарятся в лонг после 1300, уйдем в коррекцию.

Всем удачи.

218

Artsem написал(а):

эм, а эта тема должна размещаться в подразделе "авторские темы", а не "Трейдинг и другие виды анализа", разве нет?

данный форум - это форум школы, а не форум трейдинга и не очередной смарт-лаб. Основные разделы посвящены волновому анализу, включая авторские темы. У Михалыча свой собственный взгляд на рынок, отличный от EWT. Обучать людей или даже знакомить с альтернативными взглядами можно и не со страниц RSWA. К услугам %username% блог-площадки, сайты, форумы, социальные сети и пр., но если Михалыч желает публиковаться именно здесь, то пожалуйста.

219

Михалыч, что там с нефтью?
момент интересный- us oil fund пробил августовский лоу. уже рукой подать до минимального многолетнего мансли клоуз в феврале 16-го. если июнь закроют ниже него, то в 3-ем квартале снижение имеет все шансы перейти в штопор. http://thepr0.narod.ru/files/smilies/ai.gif

220

Следопыт написал(а):

Михалыч, что там с нефтью?
момент интересный- us oil fund пробил августовский лоу. уже рукой подать до минимального многолетнего мансли клоуз в феврале 16-го. если июнь закроют ниже него, то в 3-ем квартале снижение имеет все шансы перейти в штопор.


Особо добавить нечего к последним постам.

Рупь падает.
Золото после 1300 ушло в коррекцию.
Нефть марширует в район 40.

А идея со штопором у меня зудит уже второй день.

Жесткий сквиз по нефти и отскок.

Я все тейк профиты отдвинул подальше, на случай шпильки. Пущай брокер бдит.
И путами дешевыми подперся,  на случай отката.

По золоту пока не привлекает глубина отката, не плохо смотрится 1230 для начала рехтовки позиции.

221

НЕФТЬ

(перепост с SL сегодня  утром)

Предыдущий мой блог про нефть датируется 30-м мая, и назывался он «Затишье перед бурей.»
Напомню, что та сот-отчетная неделя закрылась по 55.

Дословно сказано было:
«Фонды скинув остатки лонгов, могут сквизануть своповиков и спекулянтов, загнав нефть под 40 баксов и заодно перезагрузиться дешевыми рублями, песами и рантами.

Ну что б еще полгодика постричиь баранов  перед отправкой на мясо.»

Получите — распишитесь.

Похоже что WTI по 43 это еще не конец, ситуация еще больше накаляется.

А накаляется ситуация потому, что цена падает, а чистый ОИ растет, то есть кто-то вместо закрытия убыточных лонгов ДОБАВЛЯЕТСЯ!

Чем такие вещи заканчиваются хорошо известно.

И очень, очень вероятно что сейчас именно такой случай. Как в Апреле не пронесет. ИМХО.

Смотрим базовую картинку

http://s7.uploads.ru/t/OGdyg.png

http://s8.uploads.ru/t/T67th.png

Фонды вяло кроют лонги, но при этом резко наращивают шорты.
Такое количество шортов на руках означают что при любом удобном случае цена может улететь вверх.

Но шорты можно крыть умышленно, что бы двигать цену вверх, и увеличивать экспозицию.

А можно крыть во время сквиза, когда проигравшие кроют убыточные лонги.

Сейчас на стороне потенциального мяса у нас Спекулянты и Толпа
(СВОповики то же в $опе, но им ничего не угрожает, у них денег много)

http://s3.uploads.ru/t/A7BXW.png

http://sd.uploads.ru/t/CjKYU.png

http://s2.uploads.ru/t/T7l1j.png

Они скупают шорты фондов, а те им от души наливают.
По сему сквизовая сопля может растянуться еще на 4-5 баксов вниз от текущих.

Хотя картинки с сот-ами  относятся к 13 Июня, и с тех пор нефть упала на 3-и бакса, но сдается мне, что это еще не сквиз. (узнаем в пятницу)

Будьте осторожны, берегите депозит.

Всем удачи.

222

НЕФТЬ.СОТы. Серия 1707. Один шаг до пропасти?

Сот отчет  за 27 июня. Вот эта неделя:
http://s7.uploads.ru/t/KOUxm.png

Я фанат Фондов. Открываю монитор в шарфике с надписью Goldman Sachs, и бело-голубой шапочке. (Шутка)

Можно считать что фонды успешно покрыли свою чудовищную лонговую  позу всего за 4 месяца! Суммарно по брент+лайт продали более 500тысяч контрактов. ($25млрд.)

Попутно  еще и  сквизанули хомячков, подогнав минимум цены  к дню экспирации июльского контракта.

http://s6.uploads.ru/t/3Lar2.png

http://s6.uploads.ru/t/CYLzT.png

Чистая позиция фондов опустилась на минимумы за 3 года по лайт и на конец 2015 по брент.
Мавр сделал свое дело, мавр уходит в кэш. Но обещал вернуться?

Бремя держателя  шортового хеджа нефтяников теперь лежит целиком на плечах спекулянтов и
Главный вопрос смогут  ли спекулянты толкнуть цену вверх, что бы заработать на своих лонгах?

Фонды курят бамбук в сторонке, ПОКА.  А спекулянты фактически остались  один на один с бурильщиками.

Количество лонгов cпекулянтов по лайт (NonRep +OtherRep)  480тыс контрактов, что да же больше, чем было у фондов в холке на февраль 2017.
http://s1.uploads.ru/t/bMZW2.png

Сначала посмотрим что за карты у них на руках и как они играли раньше.

http://sa.uploads.ru/t/ibXjM.png


Как видно играли они по спекулянтски,  откупали падения и крылись когда фонды толкали цену вверх.

А сейчас что то пошло не так.

Вроде как падение откупили, а экспозиция не растет, а падает.

http://sa.uploads.ru/t/xzjTW.png

Более того величина экспозиции находится на исторических хаях и увеличить её будет весьма проблематично.
Деньги дорожают!
Плюс контанго.

http://s0.uploads.ru/t/oX7tk.png

Дальше если посмотреть как раньше сдувалась экспозиция спекулянтов, то не трудно заметить что

1) Это никогда не происходило быстро и всегда занимало время от нескольких месяцев до полугода.
Это связано с тем что сами они убытки крыть не привыкши, тянут до последнего, и деньги меняют владельца только на экспирациях.

2) пики их экспозиции очень похожи друг на друга

http://s6.uploads.ru/t/vZwMH.png

Очевидно, что для среднесрочного роста нефти вариантов нет.  Разве что кратковременно, между экспирациями.

Основных вариантов игры данного расклада два.

Первый жесткий, если бурильщики не будут крыть шорты, что бы удержать нефть от обвала.

Второй более мягкий, отдать большую часть шортов на уровнях в районе 40, и тем самым уберечь спекулянтов от больших убытков.

Ну и фонды, как всегда, могут спутать все карты как в ту, так и в другую сторону.
У них и шортов на руках много, что бы пульнуть вверх, и лонгов еще достаточно, что бы спровоцировать обвал.

Всем удачи!

223

НЕФТЬ

Перечитываю свой пост серия 1703.Часть 3.Упрямые хомяки.

и удивляюсь,  что не предложение то всё в яблочко, ну прям Нострадамус в шляпе.

    позиции разгрузили за линию поддержки
    вниз упали на 10 баксов с 54 до 44
    хомяков по пути сквизанули
    и все шорты сложили в один месяц
    и месяц ближе к осени

Всё что произошло в Июле было описано во второй части моего мартовского поста:

     

Фонды резко набирают шорты. Понятно что когда то это приведет к их покрытию и резкому взлёту нефти. Знать бы какие контракты они шортят. Об этом можно только догадываться, по крайней мере нам простым спекулянтам. Я думаю что они шортят не Майский, а что нибудь подальше. В противном случае эти шорты придется крыть в Апреле и это был бы офигенный подарок хомякам, во что верится с трудом. Как говорил Матроскин, фотки шарика надо сдавать туда где платят больше. (Где контанго больше) А контанго больше ближе к осени.
http://s0.uploads.ru/t/czt6k.png

Лонги размазаны на много месяцев вперед, и их быстренько не закроешь, а вот шорты долбятся, очевидно, в какой то месяц, в котором и будет отскок. Вопрос в каком?

Ответ: Долбили сентябрьский, который экспирнулся позавчера.

http://sf.uploads.ru/t/HYA0z.png



Все 100тысяч шортов, что набирали с 56 до 48,  слили за один месяц с 45 до 53.
В среднем хапнули по $6000 на 1 контракт, не плохая прибавка к пенсии, 0.6 млрд.

Это уже не спекуляции или инвестиции, это мастерская игра.
Пелегоринчазикомарадонна в одном флаконе.

Узнать про откат в Июле можно было ЛЕГКО, заглянув в клиринги Найса, но кто ж нам дасть, мелочи пузатой, увидеть грааль.

Можно было внимательно наблюдать за динамикой фьючерсной кривой и вычислить куда лупились шорты.
Тогда это работа, а мы ленивые.

Или предположить по интуиции, как сделал Нострадамус в шляпе.

Теперь попробуем объяснить почему шорты долбились именно в сентябрьский фьюч.

Если глянуть еще раз на мартовскую фьючерсную кривую (картинка выше), то горбыль контанго на DEC17 прям жжёт корман.
Я, к примеру,   шортил его в марте спредом.
Лонг SEP17   шортDEC17  =  $1500 в кармане мгновенно.

Осмелюсь предположить что фонды делали то же самое, только в 1000крат большим объемом.
Следовательно на вчерашней экспире лонговое плечо закрылось почти по 53, а шортовое оголилось.

Отредактировано Михалыч (26.10.2017 18:34:52)

224

ЗОЛОТО

В прошлом блоге  была такая картинка

http://s7.uploads.ru/t/gbsL1.png

и говорилось, цитирую:

   

слова Владимира Левченко про падающий сырьевой цикл, дефляцию, ретроградную венеру и тд.
    Не имеют смысла пока на кону есть возможность сквизануть хомяков на пол ярда.

И даже предполагалось что сквизовое движение произошло вот здесь.

http://s1.uploads.ru/t/PyCBZ.png

Но это был не сквиз, разве что маленький сквизик на 2000контрактов.

Спекулянты не стали крыть минусующие шорты и решили разыграть сицилианку, перекрыть шорты лонгами (~5000контрактов):

http://se.uploads.ru/t/nJype.png

Тут надо заметить, что метод подсчета CFTC позиций трейдеров однозначно идентифицирует каждого трейдера либо быком, либо медведем.

То есть, если у трейдера  разница между лонгами и шортами положительная, то разницу  записывают в колонку лонг, остальное   в спреды, а трейдера добавляют к быкам в низ  колонки OtherRep, LONG.
Если отрицательная то к медведям.
На 22 августа в колонке OtherRep  103 быка и 79 медведей.

Я это к тому, что те из спекулянтов кто добавили 5000лонгов и покрыли 2000шортов, это разные трейдеры, хоть и в одной группе OtherRep.
И,
Медведи не кроют шорты вероятно потому, что шорты дальние и прикрыты опционами,  а бычьи лонги голые и ближние.

Спрашивается, а кого тогда фонды собрались выносить двигая цену вверх?

Свопдилеры отпадают, это финансовые околобанковские структуры, они как говорилось здесь:

 

Позиции Своп дилеров готовы держать хоть 1400, хоть 1500.

Остаются только производители.

Смотрим как было прошлый раз:

http://s1.uploads.ru/t/FvSWJ.png

Прошлый раз (не сильно), но фонды сквизанули их аж ТРИ! раза.

Хватит ли силенок у фондов в этот раз?

http://s4.uploads.ru/t/BXfJ7.png

Думаю вполне.

Если учесть, что к фондам присоединилась часть спекулянтов, фактически конкурентов в борьбе за мясо, то можно еще и предположить что откат с верхов будет резким.

Отредактировано Михалыч (29.08.2017 15:48:31)

225

РУПЬ, НЕФТЬ

Весной, в посте N210 писал

Третий Аргумент,
Если читали мой анекдот про богиню Carry в посте №165
То сворачивают позиции в обратном порядке, продают акции, сливают рубли.
А акции растут когда растет нефть, по сему не удивлюсь если нефть ломанется к новым хаям, а рупь будет дешеветь.


Это оно?
Или есть какие то другие объяснения тому что сейчас происходит с рублем и нефтью?

226

Михалыч написал(а):

РУПЬ, НЕФТЬ

Весной, в посте N210 писал

Это оно?
Или есть какие то другие объяснения тому что сейчас происходит с рублем и нефтью?

Приветствую. Возможно ОНО, но имхо рано пока делать какие-то выводы из соотношений. http://s9.uploads.ru/t/mUt1v.png
расхождений на неделю на графике немало.

227

Лично для меня объяснение таково- в полулоге уперлись в канал
http://s3.uploads.ru/t/qgh6B.png
Заодно обломав ждунов по 50+-, чересчур уж их много собралось, что вылилось в общий консенсус что ранее чем на 48-52 разворота не будет.

228

НЕФТЬ.  Кого рвём?

Опек, спрос -предложение, ураганы, запасы,  бла-бла-бла.
Хотите узнать почему прет нефть, селяви, ищите мясо (деньги), ищите того, кого рвут на  части.

Те кто торгует нефтью помнят январь 2016, как на минимум сначала пришла Брент с отрицательным спредом в $2 ниже лайта, а потом, через неделю на минимум пришла Лайт и после этого спред опять стал положительным.

Сейчас спред Врент-Лайт бьёт годовые рекорды, но мало кто догадывается что это ответочка на январь 2016.

Почему только сейчас, почти через 2 года?

Ответ в позициях трейдеров.

Технический или фундаментальный  анализ тут бессилен.

Дело рук группы медведей «в полосатых купальниках» из колонки OtherRep по Брент.
http://s8.uploads.ru/t/IWduj.png

Больше года их позиция стояла на месте 220тыс +- 20тыс, и не менялась.
Но по каждому фьючу когда то наступает экспирация.

Тут необходимо сделать лирическое отступление и порассуждать о том, а что это за группа медведей «в полосатых купальниках» из колонки OtherRep по Брент.

Очевидно, что это не крупные производители нефтянки, потому что только добытчики могли перекрывать свои поставочные форварды фьючами на 2 года вперед.

В холке, на последней волне падения в 2016 было набрано почти 300тыс контрактов в шорт, около 100тыс ближних и 200тыс дальних на конец 2017 и далее.

300тыс (18млрд) — это большой объем, он не может пройти бесследно.

Можно да же посмотреть кто покупал у них эти шорты.
http://se.uploads.ru/t/rMsqN.png

В основном фонды и своп дилеры,  не много переработчики, и быки из той же колонки otherrep.

Короче весь рынок и да же толпа из колонки nonrep.

«Полосатые купальники» начали шортить от 60, но по большому счету,  на сегодня,  все шорты в минусе.

По этому рынок остервенело прет вверх, к 29 сентября экспирации NOV17, потому что там мясо, деньги реальных производителей, которые всего лишь хотели защититься от спекулятивного падения цен.

http://s8.uploads.ru/t/Hn5XZ.png

Тут необходимо сделать второе лирическое отступление.

С технической или фундаментальной точки зрения, сегодняшний оголтелый рост нефти не предсказуем и слабо объясним.

Но ведь это движение было заложено 2 года назад, и было неизбежно  для тех кто видит грааль — клиринги трейдеров.

То есть рынок строго детерминирован, а не непредсказуем как чешут многие из супер аналитиков.
Суслик есть, только видят его не все.

Можно было угадать это движение через Волновой Анализ.  Типа то (в январе 2016) была последняя Пятерочка в даун, а это последняя пятерочка от волны «С» в коррекции.

Но я всегда говорю:- "Волны без СОТ-ов — деньги на ветер."

По факту  ни кто так не сказал, и не угадал не одной буквы.

Какие выводы можно сделать из вышесказанного?

1) Если рынок всей толпой будет рвать шорты «полосатых медведей» до упора, то пёр может продлиться и до конца января 2018, потому что
     а) никто  не знает как у полосатых размазаны 200тыс шортов по месяцам.
     б)по открытому интересу большие объемы фьючей сосредоточены на декабрьском  и мартовском контрактах.

2) Полосатые медведи получили в конце 2015 кучу денег за проданные фьючи, а сейчас они в дауне.
Это называется маржинкол.

Следовательно вариантов два
  а) Довносить реальных денег, что производителю делать не с руки.
(это будет видно по падению ОИ после экспирации)
  б) Напродавать новых фьючей, поскольку цену дают хорошую и загнать дальние фьючи в бэквордацию.(чего так желает опэк)
   (тогда ОИ особо не изменится)

отсюда возможен 3-й вариант

3) Большие бурильщики дают нефти расти,  шортят вяло,  они за рост то же,  но могут и ударить шортами по толпе, где нибудь от 60, что в паре с шортами от полосатых медведей  заставит крыться толпу до экспирации.
Тогда это мощнейшее движение вниз.

229

Михалыч, спасибо.

Кстати, вчера был забавный денек- нефть ракетой, а рупь  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/laiea_015.gif

230

Следопыт написал(а):

Михалыч, спасибо.

Кстати, вчера был забавный денек- нефть ракетой, а рупь

Все как по нотам, нефть вверх, ртс вниз, Рупь вверх.

Выводят часть денег, очень не большую, процентов 20% от 500 заработанных.

231

Михалыч на каком ресурсе мониторите графические отчеты СОТ?
заранее спсибо

232

mudrec написал(а):

Михалыч на каком ресурсе мониторите графические отчеты СОТ?
заранее спсибо

В экселе на своем компе.

233

НЕФТЬ 171023
(перепост с СЛ от 23 Окт)

«Царь»: — Хотелось бы понять в общих чертах — чего они хотят?
Дьячок: — Да, понять их, надёжа-царь, немудрено, фонды  новый хай требуют. Покупали, говорят, так подать его сюда.

Декабрьский фьюч, фонды хотят закрыть на новых хаях.

Картинка по их позициям напоминает открытую пасть крокодила.
Лонги на максимумах, шорты по нулям.

http://sf.uploads.ru/t/xnl9F.png

Чистый ОИ так же на максимумах, что говорит лишь о том что разыгрывается большой кусок мяса (денег), который вероятно упадет в пасть  крокодила.

http://s1.uploads.ru/t/Cu7P4.png

По лайт фонды так же подзапасли пороху в виде непокрытых шортов, спалив которые можно толкнуть цену на новый двухлетний максимум.
За одно и сплюснуть спред  брент-лайт  на 2-3 бакса.

http://sg.uploads.ru/t/fEwiF.png

Ну и вишенка на торте,
кого будем мочить после экспирации Декабрьского по брент?

Понятно кого, спекулянтов и производителей меньшего масштаба.
Они набрали исторически огромный лонг, за что, очевидно, будут наказаны.

http://se.uploads.ru/t/G1EX0.png

Против их лонгов будут играть все сильные руки
свопдилеры, бурильщики, ну и фонды до кучи.

http://sa.uploads.ru/t/2KPE1.png

У свопдилеров шорты по хаям, и они еще не разу не ошибались.

234

Михалыч написал(а):

Понятно кого, спекулянтов и производителей меньшего масштаба.
Они набрали исторически огромный лонг, за что, очевидно, будут наказаны.

Михалыч, спасибо за обзор. Но я чего-то запутался- вроде как в сентябре был доклад о медведях в полосатых купальниках. Они были сидели в шорте и были опознаны как небольшие производители... а теперь небольшие производители в максимальном лонге-?
И вообще- нафига производителям лезть в лонг, они же по сути лонг имеют на производстве. производители всегда должны быть в шорте, хеджируя свои поставки-?

235

Следопыт написал(а):

Михалыч, спасибо за обзор. Но я чего-то запутался- вроде как в сентябре был доклад о медведях в полосатых купальниках. Они были сидели в шорте и были опознаны как небольшие производители... а теперь небольшие производители в максимальном лонге-?
И вообще- нафига производителям лезть в лонг, они же по сути лонг имеют на производстве. производители всегда должны быть в шорте, хеджируя свои поставки-?

Полосатые купальники сидят в Брент.
И по бренту идет вся движуха, (лайт подтягивается через спред,  который уже достиг максимума за 2.5 года.)

И как было сказано, цитирую:

1) Если рынок всей толпой будет рвать шорты «полосатых медведей» до упора, то пёр может продлиться и до конца января 2018, потому что
     а) никто  не знает как у полосатых размазаны 200тыс шортов по месяцам.
     б)по открытому интересу большие объемы фьючей сосредоточены на декабрьском  и мартовском контрактах.


Как только их шорты сожрут, пойдет движуха по лайт,
Там под нож пойдут бычки из колонки otherrep.

Чего тут непонятного?

236

Михалыч
1)"полосатые" в шорте брент- малые производители.
и одновременно в лонге WTI- тоже малые производители.
так?
2)если да, то я не понимаю логику- зачем производителю лонг в деривативе.

237

Следопыт написал(а):

Михалыч
1)"полосатые" в шорте брент- малые производители.
и одновременно в лонге WTI- тоже малые производители.
так?
2)если да, то я не понимаю логику- зачем производителю лонг в деривативе.


Как зачем?

Допустим Вы нашли нефть. Прикинули что добыча ее будет стоить 25 долл за бочку и объем 10000 бочек в месяц.
Пошли,  продали по 10 фьючей на каждый месяц по 50,  и. На эти деньги пошли бурить с  гарантированным доходом.
Фьючи торгуются на 8 лет вперед.

А китайский самовар, решил делать бензин. Знает что в Китае как и в России он только растет в цене.
Купит Ваши фьючи на 8 лет вперед.
Ваши позиции в разных колонках сотов.
И Вы вроде в шоколаде на 8 лет вперед.

Отличный механизм.

238

Михалыч! готовясь, так сказать, к встрече... ))
решил освежить в памяти содержание Ваших постов и теперь хотел бы прояснить две ситуации:
1. Можете потрейлить текущую волну в нефти с 20.10? по моим наблюдениям, там есть одна "мина", которая в конечном итоге выльется в нарушение Вашего "слепого" метода, что в IM волн 5, 9, 13 и т.д...
2. Что, по Вашему, послужило причиной ошибки в прогнозах поста от 4.07.17?

P.S. Вроде у Вас с самооценкой все в порядке, но на всяк случай уточняю, что цель у меня - разобраться и докопаться до "истины",  а не подловить кого-то на словах. Всегда готов услышать в чем и я не прав (а это случается чаще, чем хотелось бы )))

239

Денис написал(а):

Михалыч!
1. Можете потрейлить текущую волну в нефти с 20.10? по моим наблюдениям, там есть одна "мина", которая в конечном итоге выльется в нарушение Вашего "слепого" метода, что в IM волн 5, 9, 13 и т.д...


Тут надо уточнить картинкой, в чём вопрос.

Денис написал(а):

Михалыч!
2. Что, по Вашему, послужило причиной ошибки в прогнозах поста от 4.07.17?


Вы видимо про это:

Очевидно, что для среднесрочного роста нефти вариантов нет.  Разве что кратковременно, между экспирациями.

Основных вариантов игры данного расклада два.

Первый жесткий, если бурильщики не будут крыть шорты, что бы удержать нефть от обвала.

Второй более мягкий, отдать большую часть шортов на уровнях в районе 40, и тем самым уберечь спекулянтов от больших убытков.

Ну и фонды, как всегда, могут спутать все карты как в ту, так и в другую сторону.
У них и шортов на руках много, что бы пульнуть вверх, и лонгов еще достаточно, что бы спровоцировать обвал.


Согласен , формулировочка не оправдано жесткая и противоречит выводу в последней строке.(пульнуть вверх).

Следующие соты от 11/07  показали разворот.
Все дружно начали откупаться,
бурильщики -22000 шортов,
своп +2000 лонг и -4000 шорт= 6000логн,
фонды +20000лонг и -10000 шорт= 30000лонг

Дружно откупились от переработчиков, они как раз сливали свои лонги, больше 40000, за неделю, боясь дальнейшего падения цен.
То есть вариант с обвалом был рабочий , но сильные игровые руки решили подругому и все пошло по сценарию "пульнуть вверх."

З.Ы.

У меня всё ж не прогнозы, а возможные варианты игры при данном раскладе по позициям игроков.

Отредактировано Михалыч (31.10.2017 14:41:05)

240

По второму вопросу каюсь! действительно сделал акцент на первой строке и проигнорировал реальный вывод.
По первому: предлагаю раз в день попостить трейл указанной волны на предмет сможете ли спрогнозировать реальную точку разворота (если не напряг конечно). Я свой вариант готов повыкладывать, но тогда сразу же раскрою карты.
Но если нет такого желания, могу выложить картинку и просто обсудим имеющееся сомнение ))

Отредактировано Денис (31.10.2017 14:48:29)


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча