Форум для эллиоттчиков

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча


Анализ от Михалыча

Сообщений 241 страница 254 из 254

241

Денис написал(а):

По первому: предлагаю раз в день попостить трейл указанной волны на предмет сможете ли спрогнозировать реальную точку разворота (если не напряг конечно). Я свой вариант готов повыкладывать, но тогда сразу же раскрою карты.
Но если нет такого желания, могу выложить картинку и просто обсудим имеющееся сомнение ))


выкладывай.  обсудим. только лучше в чат.

З.Ы.

На волнах зацикливаться не надо, бдеть надо, а ставить свою торговлю в зависимость от теханализа точно не стоит.
Я на СЛ демонстрировал свою позу, которая плясала от ошибочной волновой разметки.

Отредактировано Михалыч (31.10.2017 15:49:14)

242

Рубль.

Интегральный индикатор нейронных сетей.

Индикатор впервые с максимума 86  выдает сигнал на продажу рубля уже вторую неделю.

http://s8.uploads.ru/t/2Ym8R.png

Сигнал это фрактал из 5 баров,
Торговый сигнал это фрактал вылезающий за синию линию.
Только селл когда красное.
Только бай когда столбики голубые.

Отредактировано Михалыч (09.11.2017 08:27:22)

243

НЕФТЬ.СОТы. 171108. ШТОПОР.

То что сейчас происходит по брент называется «ШТОПОР», на графике это выглядит как всеми желанный тренд и если бы не нефть Лайт, то брент уже была бы выше 70, потому что алчности фондов нет предела.

Механизм этого процесса кратко был описан в посте НЕФТЬ. СОТы. 170919. Кого рвём?.

1-й вывод был такой

1) Если рынок всей толпой будет рвать шорты «полосатых медведей» до упора, то пёр может продлиться и до конца января 2018, потому что      а) никто  не знает как у полосатых размазаны 200тыс шортов по месяцам.      б)по открытому интересу большие объемы фьючей сосредоточены на декабрьском  и мартовском контрактах.


а второй такой

   

2) Полосатые медведи получили в конце 2015 кучу денег за проданные фьючи, а сейчас они в дауне. Это называется маржинкол.  Следовательно вариантов два   а) Довносить реальных денег, что производителю делать не с руки. (это будет видно по падению ОИ после экспирации)   б) Напродавать новых фьючей, поскольку цену дают хорошую и загнать дальние фьючи в бэквордацию.(чего так желает опэк)    (тогда ОИ особо не изменится)

Так вот Чистый открытый интерес не упал после ноябрьской экспирации, и полосатые напродавали новых фьючей и как было сказано,
загнали брент в бэквордейшн.

В отличии, например, от валютного форекс рынка, где позицию можно держать сколь угодно долго, нефть торгуется месячными контрактами, и раз в месяц на экспирации происходит подсчет пули, переход денег к победителям от проигравших.

Теперь фонды могут двигать цену вверх сколь угодно высоко по аналогии с 2007 годом, хоть до 100, хоть до 200.
Точка бифуркации (58.10) пройдена,  все старые шорты в минусе, а новые шорты открываемые против роста будут автоматом в минусе на каждой следующей экспирации.

Ситуацию УГОЛ, как на валютном рынке, по нефти можно избежать, потому что лонги частично испаряются каждый месяц.

Если вспомнить одну из моих древних ремарок

Нет, фонды не самая большая рыба в океане, как, например, горбатый беззубый кит весом 36тонн, они скорее касатки (весом до 9 тонн), которые жрут морских львов (весом до тонны), а те в свою очередь жрут жирную лосось.

Так вот когда цена растет, кит ( бурильщики) спит, он сыт и ему не зачем шортить растущую нефть, а касатки спокойно жрут всех кто шортит.
И так продолжаться может сколь угодно долго.

Более того бурильщики еще и подлили масла в огонь, кроют шорты, двигая цену еще выше.

http://s2.uploads.ru/t/gHsxo.png

Ну и глоток кислорода для тех кто в шортах.

Во первых, из графика выше видно, что сквиз бурильщиков происходит не далеко от максимума.

во-вторых. сейчас не 2007 год, и нефть лайт висит камнем на ногах-лонгах  фондов спекулирующих брент.
по лайт ситуации ШТОПОР нет.

Там как раз производители напрямую и через своп дилеров заливают реальную будущею нефть, через спред, в карманы фондов.
Которую потом придется кому то продавать.

В-третьих

3) Большие бурильщики дают нефти расти,  шортят вяло,  они за рост то же,  но могут и ударить шортами по толпе, где нибудь от 60, что в паре с шортами от полосатых медведей  заставит крыться толпу до экспирации. Тогда это мощнейшее движение вниз.


Кит спит до поры до времени.

244

http://thepr0.narod.ru/files/smilies/laie_60b.gif  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/laiea_014.gif  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/laie_69.gif

245

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАВАЛИТЬ Bitcoin?

 

Главное событие вчера,  это фьючерсы на биток на CBOE.

Задумывались ли вы о том, сколько стоит завалить биток с $20 000 ну скажем, на $ 5000?
И как на этом
(После появления фьючерсов) заработать  $100млрд управляющему фонда, или группе фондов, у которых  в управлении сотни млрд долларов?

Для начала соберем всю новую информацию в кучу, проанализируем и посмотрим где лежит мясо и как его сожрать.

И так погнали:

Конкурент первопроходца – компания CME Group – с 18 декабря также запускает торговлю фьючерсами на биткоин на Чикагской товарно-сырьевой бирже. Индекс цен на криптовалюту будет строиться на основе данных четырех крупнейших торговых площадок, специализирующихся на обмене виртуальных денег: Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.


На данный момент известно, что фьючерс на CBOE будет торговаться под тикером XBT, а базовым активов контракта станет выраженная в долларах стоимость BTC на криптовалютной бирже Gemini. В свою очередь, биржа CME будет рассчитывать стоимость контракта на основании Bitcoin Reference Rate (BRR) – усредненной цены BTC с четырех криптобирж (Bitstamp, GDAX, itBit and Kraken), а лимит составит 1000 контрактов (1 контракт = 5 BTC).


Залоги 33% на CBOE
35% на СМЕ

то есть на фьючах дают плечо 3, что будет явно многовато для планируемого флэш-креша.
(ну или упадет не на 5тыс, а на 1000)

есть еще Рейтинг бирж

http://s5.uploads.ru/t/iCLo5.jpg

не плохо бы еще  освежить в памяти пост про работу криптобирж  BITMEX — МММ отдыхает.

================================================================================================

Сразу возникает вопрос, а почему СВОЕ привязывается к маленькому Gemini, на которой вообще нет реального оборота?

http://sf.uploads.ru/t/9IfNb.png

Какие то крохи меняются.

но ответ очевиден, просто Gemini  это карманная площадка, и по большому счету всё равно к какой криптобиржи привязывать цену для экспирации,
потому что все биржи связаны арбитражем.

К примеру, если трейдеры фьючерсами будут перекрывать свои риски на Gemini, то обьёмы торгов там появятся мгновенно за счёт арбитража с других криптобирж.

Теперь главный вопрос, а зачем понадобились фьючи на биткоин?

Ответ также  ясен как белый день,

нужны  инструменты на реальных биржах, с обьемами торгов в сотни раз больше чем на всех криптобиржах.

Уверен, что и Открытый Интерес на фьючах будет измеряться сотнями миллиардов долларов.

А иначе Большим дядькам не интересно ковырятся в песочнице.

Рассуждаем дальше,

на СМЕ и СВОТ приходят Большие дядьки у которых есть только фиат(очень много фиата) и нет битков.
А на криптобиржах сидят молодые бычки с битками (бывшая нищета в очках) и у них НЕТ фиата.

Тут надо заметить, что торговля на криптобирже, не увеличивает общее количество битков на депозитах.
Потому что валюта депозита почти на всех биржах это БИТОК. И в результате торгов,
происходит только перераспределение битков между игроками.

Думаю все поняли, что имеется ввиду,  да же если вы встали в лонг битком против бакса хоть с плечом 100, то после закрытия позиции количество битков на бирже не изменится. ( скорее уменьшится, после вывода выигрышей на прожор)

Отсюда второй вывод.
Количество битков на депозитах всех криптобирж почти не меняется.

Теперь посмотрим, а какова сумма биткоин -депозитов суммарно на всех торговых криптоплощадках.
для этого я перелопатил больше 1000 самых крупных биткоин-кошельков.

Вот результат:

http://s9.uploads.ru/t/1itZN.png

Ну и фуйля ля?
На всех криптобиржах суммарно не более 300 000 битков на депозитах!
В пересчете на баксы 6 ярдов.

Теперь представьте себе ситуацию,
Собираются, как обычно, Большие Дядьки (фондовые триллиардеры) пивка попить, и соображают

Для того что бы  завалить биток нужно всего! 6 ярдов.

Покупаем 300 000 битков, продаем фьючей на 200ярдов,
заводим 300000 битков на криптобиржи и начинаем мочить в шорт молодых бычков.
Молодые бычки ничего сделать не смогут, потому что фиата у них нет, а биток падает.

Фьючи плюсуют в разы.

Делается это всё быстро, как обычно,  за несколько дней до экспирации, а дальше трава не расти.

Это один из вариантов как нахлабучить пол мира.

Единственное сомнение в том, что  100-200ярдов слишком маленькая сумма для большой игры.

То есть курс 20тыс еще пока маловато.

Где нибудь от 50-70тыс будет в самый раз.

ИМХО.

246

Михалыч написал(а):

Покупаем 300 000 битков, продаем фьючей на 200ярдов,

Добрый день, Михалыч.
А где они купят 300000 битков?

247

Михалыч
Выкладываю мнение своего друга:

Конечно, на криптобиржах крупный шорт с присадкой в цене будет очень больно бить по всем, кто сидит затаренный битком и без фиата. Но вот где гарантия, что не придёт кто-то новый и не выкупит за фиат весь этот шорт?
Верно ли утверждение, что на криптобиржах есть только битки и нет фиата? За что же они тогда продают и покупают все эти битки??? Скорее всего там и доллары тоже есть - а раз так, то не факт, что продажа 300 тыс битков на бирже не натолкнётся на агрессивного покупателя.
И где гарантия, что в тот момент,  когда кто-то начнет шортить биток на криптобирже, другой очень богатый не начнёт покупать фьюч на cboe? А с учётом того, что фьюч можно покупать с плечом, денег этому "богатому" нужно будет не так много. А к чему приведут эти покупки? Народ (те, кто продал фьюч этому богатому) побегут перекрываться на криптобиржи и начнут там тарить! И шорт захлебнётся.

248

Денис написал(а):

Михалыч
Выкладываю мнение своего друга:
.

Подобные вопросы были на СЛ.

Копирую

stitrace,
идея лупануть не в шорт а в лонг на 300тыс плоха тем, что тогда не только курс улетит в небо, но и стоимость остальных холодных битков 16млн, то же улетит в небо.
То есть лонгом Вы вырастите себе конкурента из нищеты, который в будущем по этой же схеме когда нибудь замочит Вас, с вашим гигантскими фиатными активами.

Большие дядьки этого себе позволить не могут.

Но после падения, они могут скупить большую часть битка, и тогда возможно будут стрелять в бесконечность.

Но нужно ли им это, вопрос открытый, пока.

Пузырь лопается один раз, и как правило навсегда.


Вопрос:
ну так нефти брент в природе меньше баррелей чем во фьючах баррелей. цену как то образуют.
мож себестоимость добычи биткойна есть.
Что если биткойн с нефтью сравнить.

Владимир Гончаров, очень сильно заблуждаетесь.
В прочем как и остальные 90% трейдеров.

По брент открытый интерес по фьючам на 8 лет вперед, составляет 3 млрд бочек. См theice.com, cot отчеты.
Это значит куплено 1.5 ярда и продано 1.5ярда бочек.
Из них больше половины это спреды.
Остается 700млн бочек размазанных по фьючам на 8 лет вперед.

А в мире продается 100млн бочек в день.

Если посчитать не предвзято то получится что 1(одна) бочка проданная на бирже контролирует цену на 50! Бочек проданных в натуре.

И с битками такая же история.

1 ярд проторгованный на криптобирже, будет контролировать цену экспирации 100млрд фьючей.


Денис написал(а):

Михалыч
Конечно, на криптобиржах крупный шорт с присадкой в цене будет очень больно бить по всем, кто сидит затаренный битком и без фиата. Но вот где гарантия, что не придёт кто-то новый и не выкупит за фиат весь этот шорт?
.


Что бы выкупить падающий актив, нужно иметь депозит больше чем у затейника игры на понижение.
300 тыс бтс это в несколько раз больше чем надо, потому что быков реально около 50% и не все они на криптобиржах торгуют битком.
То есть цена вопроса не 6ярдов, а 1-2ярда.
Но на самом деле еще меньше, потому что при резком смене тренда, большая часть быков станет медведями.

Денис написал(а):

Михалыч
И где гарантия, что в тот момент,  когда кто-то начнет шортить биток на криптобирже, другой очень богатый не начнёт покупать фьюч на cboe? А с учётом того, что фьюч можно покупать с плечом, денег этому "богатому" нужно будет не так много. А к чему приведут эти покупки? Народ (те, кто продал фьюч этому богатому) побегут перекрываться на криптобиржи и начнут там тарить! И шорт захлебнётся.


Ну так чем больше плечо, тем ближе до маржинкола.
Я специально оговорился в посте, что залоги 33% это мало для битка. Сквиз может в ноль удариться.

Чем больше купят фьючей во время падения, тем лучше для Больших дядек играющих в шорт.
Экспирация все равно  будет расчитываться по цене на криптобиржах.!

Где как выяснилось цена вопроса не больше 6ярдов.

Отредактировано Михалыч (15.12.2017 14:48:20)

249

И где ловить биток при таком сценарии? ну понятно, что гипотетически .
На этих же уровнях 11-15т , если с 50-60 т шорт? Или дядьки в смокингах и кроссовках, не для того это затеют..а обрушат в пыыллль? до 5-8т ?
Если это и делать, то только для того чтобы закупиться по моему, верно?
Возможно тыс 150-350 за бит вполне реально в глобальном периоде
Спасибо.

Отредактировано RASS (15.12.2017 21:12:59)

250

ЗОЛОТО. СОТ-ы.1712. Финита коррекционе.

   
Интересный раскладец сложился у игроков золотом по Соt отчетам  за 5-12 Декабря.
Интересный и понятный.

В прошлый понедельник снесли уровень 1270 и посыпались прогнозы 1180, 1200, 1220 и тд.

http://s5.uploads.ru/t/5JQWI.png

На самом деле это была последняя раздача перед подсчетом пули.
Потому что сильное падение чистого открытого интереса (на 70000контрактов), это всегда перемещение денег из кармана в карман у игроков.

http://s7.uploads.ru/t/QHYgc.png

Больше всего от этого недельного падения выиграли производители

http://sh.uploads.ru/t/NnLZ0.png

И своп дилеры .
Вместе с производителями они фактически выкупили уровень 1240.

И самое главное это то, что чистая позиция Свопдилеров перевернулась из

чисто шортовой в чисто лонговую, а это признак разворота.

http://s5.uploads.ru/t/b7OC2.png

В проигравших в этот раз оказались три руки.
Две слабые, это спекулянты и толпа. И одна сильная.

http://s9.uploads.ru/t/CGy6J.png

При чем у толпы совсем всё плохо.
Мало того, что их сквизанули по лонгам (им пришлось крыть лонги при падающей цене)
Так они еще и шортов набрали, которые скорее всего придется крыть по ценам на 30-40 выше. Если конечно не будут упрямиться.

http://s4.uploads.ru/t/K0Osf.png

А вот с сильной рукой, в лице фондов, не всё так очевидно.

http://s7.uploads.ru/t/rlXGR.png

Такое впечатление, что они не сливали лонги, а прям избавлялись от них как от заразы.
Остановились только на годовой линии поддержки по минимуму лонговых позиций.

С большой натяжкой это можно не считать сквизом, потому что как бы набирали  лонги они от 1203 до 1354, а покрылись с 1354 до 1236.

Чисто теоретически у них прибыль примерно по 33 бакса с контракта, но если учесть, что  производители и своп дилеры точно подняли не мало денег на этом цикле, то скорее всего у фондов минус по циклу с июльского минимума от 1203, а значит всё таки сквиз.

Вывод.

Коррекцию по золоту можно считать законченной и теперь опять курс только на север.

251

Михалыч спасибо, а по нефти, что скажешь? Когда на юга?

252

samusevsergey написал(а):

Михалыч спасибо, а по нефти, что скажешь? Когда на юга?

.

По нефти всё пока в силе аж с поста 237 от сентября месяца.

Тренд.

Сиди кури бамбук, каждую экспиру к хаям подтягивают.

Хотя валиться могут начать в любой момент,

с верхов по бренту пятиволновочка прошла.

Скорее всего волна С промежуточная.

Но могут и по другому повернуть. Как заходную вниз.

Добавлено 26.12.2017
Не повернули,  дальше пошли, экспира послезавтра.
Видимо и хай там же будет.

Отредактировано Михалыч (26.12.2017 19:53:33)

253

Ну как Вам золотишко, господа?

Поддержки, резистансы, каналы, усе в топку.
Пока чайников не сквизанут, не угомонятся.

Всех с Новым Годом!

Отредактировано Михалыч (02.01.2018 16:48:59)

254

дивиргенции масд на дневках в сочетании со свечными свингами использую сейчас,  волны для входа не годятся никак. так что прав ты был Михалыч


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча