Форум для эллиоттчиков

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча


Анализ от Михалыча

Сообщений 281 страница 320 из 371

281

Михалыч написал(а):

По золоту стопов нет, только защитные  опционы.

Откуда вы берёте опционы на золото? На ммвб ни спроса ни предложения по ним почти не бывает!

282

Михалыч написал(а):

Зачем задавать глупые вопросы?
Трудно заглянуть в мой профиль на СЛ?

Да, затупил, не читал ваш смарт-лаб, прошу пардонов.

283

Михалыч, что СОТы нынче вещают по нефти: все еще высокие шансы выхода вверх?

284

Денис написал(а):

Михалыч, что СОТы нынче вещают по нефти: все еще высокие шансы выхода вверх?

Писать лень.
На СЛ  читателей не осталось. По сот с мосбиржи 3000 чайников полегло из 5000 , тех  кто нефтью торговали с июля 2017 по январь 2018.
Прям по фибоначчи 60%.

Я там в предыдущих своих эпосах про нефть обещал хорошую разгрузку на мартовском.
По лайт это была самая большая разгрузка по Открытому Интересу за всю историю наблюдений,  -267000 контрактов нетто. Больше 10% от всего ОИ.

На самом деле гораздо  больше, Типа  - 567000, +300000,  эти 300000 перешли на апрельский.

После таких разгрузок сильного тренда быть не может, но сильные движения могут.

По факту с прошлого вторника,  падение цены сопровождалось падением ОИ на апрельском,  и третий день отскока тоже показывает падение ОИ.

Это фиаско, сматывание удочек. Буйных нет.

Может завтра чё нить прояснится.

Внизу цели остались 60.90 по брн, и 55,90 по Лайту не тронуты.
И сверху ключевой уровень 67.70 по брн. Пройдут одна песня, не пройдут другая.

Перед бурей всегда затишье.

Отредактировано Михалыч (06.03.2018 14:46:42)

285

Михалыч, Bitcoin-ом пора закупаться или подождать в районе ~8000? Цена уж сильно хорошо просела:) Напиши как видишь ситуацию.
Заранее спасибо.

286

Михалыч, тут у тебя читателей будет только прибавляться ) пеши сюда

287

У нас по битку было так

Михалыч написал(а):

соответственно трёшка всего движения
либо выше 5100
либо выше 7700

Это ключевые уровни.
Дальше Логика простая.
Если цена опускается ниже ключевого уровня, следовательно выше этого уровня была 5-ка.

Пятёрок в одном таймфрейме может быть не более 4-х.

Ну и не меньше 2-х.

вывод соответственно получается такой,

если проткнут 7700, то вверх минимум еще один заход остается, максимум 3.

Если проткнут 5100 , то вверх максимум еще 2 волны, а минимум кирдык восходящей структуре.

Вот и всё что пока можно выудить из ЭВА.


7700 проткнули, 5100 не тронули.

Вверх была растянутая пятерка, и прошла почти 100% коррекция этой пятерки.

Один заход вверх полюбому еще остается.

Ищите точки входа, или хотя бы пусть заходную внятную нарисуют.

Я по битку пас, пока.

Отредактировано Михалыч (13.03.2018 20:17:11)

288

НЕФТЬ.

Неделю — две назад на СЛ было несколько постов типа «НЕФТЬ на 20?»

Мое ИМХО  по этому поводу такое.

Как бы все видят, что цены на нефть держатся на лонгах фондов.

Но по истории не в 2008, не в 2014 на 36 и 26 нефть загоняли не фонды, а производители.
Именно они начинали паниковать при низких ценах, на эмоциях «усё пропало», продавали фьючи по низам.

Сейчас про 20 говорить рановато, а вот про 50 в самый раз.

Есть у меня один индикатор по СОТ-ам, это средняя цена позиции.

Это тупой кумулятивный подсчет по неделям средней цены позиции фондов.

http://sg.uploads.ru/t/1JYxE.png

Вообще не понимаю  как  работает этот график , но по методу научного тыка, очевидно мы сейчас в точке из которой по истории начинались хорошие продажи.

Упасть на 50 и ниже можем легко. А уж начнется там мондражка у производителей или нет, будем смотреть по ситуации.

289

Я тут побежал впереди паровоза с постом про 50.
Рановато.
Скорее всего вот она блудная пятерка о которой я писал в начале февраля.

Михалыч написал(а):

Полноценная коррекция - значит коррекция следующей размерности,  на уровень предыдущей 4-ки.

Это уровни 55.90 по лайт и 60.95 по брент.

Пока туда не долетели и не факт что долетим, очень сильные они по VSA.

Считать что весь ИМпуЛЬС с июня 2017 закончился нельзя, заходные были корявые и сколько их не понятно.
Слепым счетом волн сыграно 7, сейчас 8-я.

Заход на новые хаи не исключается, то есть разворот пока локальный, в рамках тренда.

Второй момент, то что вчера отскочили с увеличением ОИ, следовательно фонды пока не кроются.
Зуб рисуют у бегемота во рту.

Дальше нужно смотреть СОТы, через недельку разберемся, после отдыха.


Нужно дождаться экспирации,  с апреля видимо будем думать о шортах.

Неделя осталась.

Отредактировано Михалыч (21.03.2018 22:55:18)

290

НЕФТЬ.СОТы.Супер индикатор.

В прошлом блоге 21 марта было:

http://s7.uploads.ru/t/1W4Pf.png

   

2000 человек +200 000 контрактов в шорт за неделю! по 67 и ниже.

    Толпа всегда стоит против тренда, а не создает его.
    Но толпа ещё и упрямая, по сему раздевать её будут как обычно в конце месяца на экспирации по 69+. ИМХО.


Раздели по 70.14

Потери наших трейдеров (2000чел)  около $10млн.

http://s9.uploads.ru/t/bjxvG.png

На вопрос предыдущего блога «когда закрывать лонги?», получен однозначный Ответ:

С утра в день экпирации.

(Индикатор толпы имеет точность +- 2 часа.)

Но интересен не сам факт потерь, потому что эти трендовые грабли видно из месяца в месяц,

а как это происходит.  Благо мосбиржа транслирует это всё почти в реальном времени вот на этой страничке:

http://sa.uploads.ru/t/Jyw5V.png

Сейчас тут свежая информация, а вчера с утра и до 13.45 было видно как толпа разделилась на две части.

Первая половина шортистов мужественно взяла убытки, признав себя спонсором американских пенсионеров.

А вторая  (терпилы) перекладывалась из Апрельского в Майский контракт, суммарно около 150 000контрактов.

то есть откупала свои шорты по хаям 70+, тем самым не давая BR-4.18 упасть,  и продавала майский BR-5.18.

Но поскольку чайники всего мира делали то же самое, то картинка по майскому стала вот такой

http://s4.uploads.ru/t/8B14F.png

-2.8% за день.

Красиво, не правда ли?
Прям музыка Бюль Бюль Оглы, слова Горохова.

А аналитиги шумят про рост добычи в США,  да срали фонды на все эти цифры.

Б'ольшие деньги жрут маленькие и точка.

Теперь самый главный вопрос, а что дальше?

Вариантов не так много.

1) Толпа переложилась очень плохо, с потерями в среднем около 2-х долл,  бэквордейшн однако.
И теперь не понятно у кого ситуация лучше.
У тех кто мужественно взял убытки, или у тех кто переместил шорт в майский.
При закрытии майского по 72+, убытков будет еще больше.

2) второй вариант вниз.  Вниз бездна.
Как только толпа затарится в лонг, жди обвала.

Короче, смотрим за толпой и делаем всё наоборот.

291

dnkonpix написал(а):

Михалыч, Bitcoin-ом пора закупаться или подождать в районе ~8000? Цена уж сильно хорошо просела:) Напиши как видишь ситуацию.
Заранее спасибо.


BTC

Ституация по битку проясняется, есть ИМПУЛЬС  вверх. + объем.

Это либо локальная С, либо заходная.

Принципиальный стоп 6666 По VSA,  либо ниже базы 6400 По EWA.

На откате не советовал бы входить, стоп великоват будет.

По правильному,  лучше посидеть на заборе, понаблюдать как откорректируются, а потом на пробое заходного уже лезть в битву.

Отредактировано Михалыч (13.04.2018 11:24:20)

292

Михалыч, вопрос по нефти:
у Мосбиржи в таблице с инфой об открытых позициях, базовым активом для которых нефть, сейчас большинство физиков смотрит вниз, а юриков вверх. Вроде как должны еще выше лезть. При этом по EWI вроде как близится разворот вниз (баксов на 10-15 минимум провалится, а в рамках чего не важно - не о том вопрос).
Начинаю размышлять, что если страйки покупки заметно ниже текущих, то и в низ можно пойти и слабых игроков вынести... Вот только есть где то об этом информация в открытом доступе? может на других биржах...

293

Денис написал(а):

Начинаю размышлять, что если страйки покупки заметно ниже текущих, то и в низ можно пойти и слабых игроков вынести... Вот только есть где то об этом информация в открытом доступе? может на других биржах...


Там все игроки слабые , кроме фондов и свопдилеров.
Пойти вниз могут только когда толпа шортить перестанет.
А толпа шортит и шортит, при чем уже новая волна смертников , гораздо мельче и тупее предыдущих, которых уже повыносило.
Писал на СЛ про это.

Денис написал(а):

Михалыч, вопрос по нефти:
у Мосбиржи в таблице с инфой об открытых позициях, базовым активом для которых нефть, сейчас большинство физиков смотрит вниз, а юриков вверх. Вроде как должны еще выше лезть. При этом по EWI вроде как близится разворот вниз (баксов на 10-15 минимум провалится, а в рамках чего не важно - не о том вопрос).
.


Юрики в нефть не играют.
а Физики не смотрят вниз, просто тупо шортят нефть.
Ликвидность их шортам поставляют арбитражеры Мосбиржа-Айс.
http://sd.uploads.ru/t/5jgEm.png

Всё что просерают наши физики , прямотоком уходит по баблопроводу Мосбиржа-Айс за границу.

Проблема в том что денег у физиков уже не осталось, шортящих аж больше 2000человек наросло с экспирации Апрельского, а контрактов в шорт всего +40 000, мосбиржевских,   или 400 нормальных по 1000 бочек, то есть мелочь.

По сему думаю, что  СОТы с мосбиржи становятся не репрезентативными.

Отредактировано Михалыч (23.04.2018 18:28:38)

294

Михалыч, здравствуйте.
Что думаете на счёт начала падения btc с 8.5к до 6к как основного варианта развития торговли с 23.04.2018?
Спасибо. Всем хороших выходных!

295

Mag написал(а):

Михалыч, здравствуйте.
Что думаете на счёт начала падения btc с 8.5к до 6к как основного варианта развития торговли с 23.04.2018?
Спасибо. Всем хороших выходных!


По битку пока всё без изменений

Есть растянутая 5-ка, есть почти 100% её коррекция.

http://s9.uploads.ru/t/XIFrS.png

Ниже красной линии ТРЁШЕК нет, следовательно до сих пор тенденция восходящая,и она до сих пор не сломлена.

Есть импульс , который можно играть :

Михалыч написал(а):

Принципиальный стоп 6666 По VSA,  либо ниже базы 6400 По EWA.

На откате не советовал бы входить, стоп великоват будет.

По правильному,  лучше посидеть на заборе, понаблюдать как откорректируются, а потом на пробое заходного уже лезть в битву.

296

Михалыч написал(а):

Там все игроки слабые , кроме фондов и свопдилеров.

С фондами понятно, а кто такие своп-дилеры?

297

Andrey написал(а):

С фондами понятно, а кто такие своп-дилеры?

Чего, РКН гугл забанил чтоль? http://thepr0.narod.ru/files/smilies/ag.gif

jivas.org/klassifikatsiya-umnyh-deneg/

https://www.fxmag.ru/blog=22529_cot_com … f_traders/

298

Следопыт написал(а):

Чего, РКН гугл забанил чтоль? 

jivas.org/klassifikatsiya-umnyh-deneg/

https://www.fxmag.ru/blog=22529_cot_com … f_traders/

Читал, только ясности это не внесло...

Коммерческие — Своп-Дилеры (Swap Dealers) — группа, которая работает преимущественно на товарных свопах и использует фьючерсные позиции для хеджирования риска по своповым транзакциям. Контрагентами своп-дилеров могут быть спекулятивные трейдеры (например хедж-фонды), или традиционные коммерческие трейдеры.

Если это хедж-фонды, то вроде должны быть в колонке Managed Money, не? 453 тыс контрактов в лонг захеджировали 874 тыс в шорт? В чем смысл? Может это Венесуэла с Мексикой и пр. страны хеджат?

Вот еще нашел такое пояснение:

Хеджеры акций традиционных компаний, занимающихся разведкой и добычей, отражаются под названием «дилеры по свопам» после проведения неттинга в отношении потребителей, держателей биржевых индексных инструментов и инвесторов во внебиржевые индексы.

299

От печки- что есть своп
http://economic-definition.com/Exchange … __eto.html
https://utmagazine.ru/posts/13556-operaciya-svop
---> из первой ссылки предыдущего поста
Своп дилер — это компании, которые занимаются товарными свопами и использует фьючерсные рынки для управления или хеджирования рисков, связанных с этими своп операциями. Контрагенты такого дилера могут быть обычные спекулянты, хедж-фонды, или коммерческих трейдеры, которые управляющих риском, связанным с их физическим товаром.
Суть- это крупняк, в первую очередь финансовый, занимающийся исключительно "бумажной" нефтью

300

Хорошо, спрошу так: кто хеджируется от падения нефти на 874 тыс контрактов? Варианты ответов: бурильщики, держатели акций бурильщиков, страны-производители нефти. Бурильщики отпадают, т.к. они в колонке Producer, хедж-фонды в колонке Managed Money. Кого не учел?

301

http://s4.uploads.ru/t/CLBIT.png

А в COT ICE от 17.04 ситуация обстоит иначе:

- PMPU 1,6 млн в шорт (логично, в WTI 50/50)
- SD 460 тыс в лонг (Brent лонгуют, WTI шортят)
- MM 652 тыс в лонг (с этими все понятно)

Ничего не понимаю... Михалыч, I need help.

302

НЕФТЬ

начиная с сентября 2017  семь месяцев из восьми картинка перед экспирацией была одинаковая.
(за исключением Января, о чём я говорил каждый месяц начиная с сентября)

Толпа набирает шорт за неделю до экспирации, дальше вынос вверх на 3-4 бакса, подсчет убытков и снова шорт.

тупой мужик (фонды) + глупая женщина (толпа) = мать героиня.

и сейчас толпа опять плотненько сидит в шорт

http://s3.uploads.ru/t/6lZGm.png

И даже как обычно начала перекладываться в июньский.

Но обьемы, как видно, не велики, потому что это уже новое поколение, молодое, которое только начало сливать свои заначки.

По сему видится банальный сценарий развития событий по EWA:

http://sg.uploads.ru/t/7Pbh9.png

Волна 3 больше 1, по этому ограничений на волну 5 нет, можем и на 80+  улететь.

по VSA  две поддержки 71 и 72.40

но до них  докорректироваться майским шансов почти нет, ну что б толпа из шортов не убежала.

Можем долететь до них июньским контрактом, что б потом ломануться на 77-78.

шортить раньше  времени  глупо, при развороте первая цель по бренту 62. так что если пойдет валилово, загрузиться успеют все,
Кроме толпы естессно, толпа останется в лонгах на каждой промежуточной остановке.

Andrey написал(а):

А в COT ICE от 17.04 ситуация обстоит иначе:

Ничего не понимаю... Михалыч, I need help.


Чё здесь непонятного?

Шорты физиков с мосбиржи и со всего мира в колонке otherrep
А ответные лонги в колонке long MM.

У американских пенсионеров усе в порядке.

Отредактировано Михалыч (27.04.2018 19:21:17)

303

Михалыч, Я так понимаю, по Лайту примерно уровни 70-75 критичны для отмены шортового сценария?

304

Роман написал(а):

Михалыч, Я так понимаю, по Лайту примерно уровни 70-75 критичны для отмены шортового сценария?


пока отменять нечего, потому что предпосылок для шорта нет.

Наши долбодятлы опять ровным строем в шорт встают.

http://sg.uploads.ru/t/fS20s.png

у меня cftc  не открывается, видимо из-за борцов с телегой.

Работаем в слепую.

Перепост с СЛ от 3 мая

Продолжаю освещать работу супер индикатора НЧИ (Наших Частных Инвесторов)

Предыдущая часть2 была второго апреля, где поплакали над счетами павших шортовиков затейников по 70.14.

Дословно:

1) Толпа переложилась очень плохо, с потерями в среднем около 2-х долл,  бэквордейшн однако. И теперь не понятно у кого ситуация лучше. У тех кто мужественно взял убытки по 70.14, или у тех кто переместил шорт в майский. При закрытии майского по 72+, убытков будет еще больше.

И пожелал выжить тем, кто переместил свой шорт в майский, в надежде заработать используя теханализ, свежую фундаментальную информацию, и прочую фигню.

Дословно:

НО это реальные ПАРНИ, 2300человек, они терпят минимум 10 баксов просадки (4 с апрельского и 5 с Майского) У них есть деньги, что бы держать просадку,

    я искренне желаю им выжить.

    Потому что на смену слившим депо пошла мелочь, а значит толпа самого низшего уровня.

    Еще тупее, еще жаднее, еще упрямей.

НЕТ, не выжили

Все 200 000 шортов дошлёпали до экспирации

http://sd.uploads.ru/t/fSRig.png

http://s8.uploads.ru/t/04d2b.png

Минус $14млн  зелеными, или почти 1млрд  рублями.

Ну не, не, чё так испугались?
конечно меньше...

Вопрос на сколько?

НЧИ и лонгами умеют работають.

2-го апреля Российские трейдеры смартлаба  взяли лонгов 50000контрактов.

http://s9.uploads.ru/t/U4Rym.png

а 11 апреля уже все их покрыли по 71-72.

http://sd.uploads.ru/t/c1LgG.png

И всё, дальше  колонка ЛОНГ почти не менялась до финиша майского.

4 бакса на 50 000 и на 10 = $2млн.  отыграли. Остальные 12млн по баблопроводу «Дружба» отправились на АЙС.

Выходит что даже полдвижения не взяли.  На лицо проблема преждевременного семязакрытия прибыли.

Если старички раньше шортили по 400тыс контрактов, то осторожный молодняк взял только 200тыс, но за счет большего в два раза движения потеряли столько же.


P.S.

По последнему блогу от 27 апреля:

   

Волна 3 больше 1, по этому ограничений на волну 5 нет, можем и на 80+  улететь.
по VSA две поддержки 71 и 72.40 но до них докорректироваться майским шансов нет, ну чтоб толпа из шортов не убежала. Можем долететь до них июньским контрактом, что б потом ломануться на 77-78.

Отскочили от 72.38.

Отредактировано Михалыч (07.05.2018 11:39:00)

305

Андрей, и что: всегда можно тупо играть против частных инвесторов и будет тебе счастье?
И почему в январе им дали уйти вниз, не понял из предыдущих постов?

306

Денис написал(а):

Андрей,
И почему в январе им дали уйти вниз, не понял из предыдущих постов?


В январе им никто не давал уйти, они сами разбежались в убыток, а  на подходе к 69 (безубытку) стали брать лонги.
в итоге на коррекции вниз опять остались без штанов.

Подробнейшим образом описывал эту ситуацию в посте НЕФТЬ.СОТы.180131.Фонды не сдаются.

Кстати, В Мае скорее всего пойдут по январскому сценарию

На хаях закрываться не будут.

Денис написал(а):

Андрей, и что: всегда можно тупо играть против частных инвесторов и будет тебе счастье?


Не знаю тупо или нет, но шоколадней игры трудно себе представить.

К примеру апрельский 
толпа грузилась в шорт ниже 67, отпетрушили по 70.14
Майский грузилась в шорт по 68, отпетрушили по 75.18

и так начиная с сентября 8 месяцев из 9-ти.

Перечитайте мои посты , исключений не было.

P.S.

Вот к примеру товарищ сливал в толпе, теперь жестко играет против

http://sa.uploads.ru/t/PMFwZ.png

фактически отсасывает денег из баблопровода "Дружба" обратно в Россию, прям себе в карман.

Благое дело делает.

Отредактировано Михалыч (07.05.2018 18:39:12)

307

а если взять не 9 месяцев, а 20 лет статистики: всегда так было, есть и будет? в этом был мой вопрос.
И из каких данных видно, что грузились в шорт ниже именно "67"?

308

Денис написал(а):

а если взять не 9 месяцев, а 20 лет статистики: всегда так было, есть и будет? в этом был мой вопрос.
И из каких данных видно, что грузились в шорт ниже именно "67"?


за 20 лет статистики нет.

Все думали что толпа двигает цену, а оказывается нет. Толпа это сборище лузеров.

Я об этом догадался еще 2001г. Но доказать было нельзя.

Это стало известно всем только недавно(10/2012), когда стали доступны СОТ-репорты с мосбиржи.

309

похоже сценарий нефть по 100 и рубль по 100, будет и без эмбарго)

310

Михалыч написал(а):

Толпа это сборище лузеров.


лучше не скажешь.

311

Про ЗОЛОТО.

Отредактировано Михалыч (09.05.2018 15:07:24)

312

Михалыч
Толковый ты мужик, Михалыч.

313

И все таки, Михалыч ))
Посмотрел количество НЧИ при падении 25.01 - 8.02 в нефти.
Каждый день шортисты преобладали и частники даже перевернулись 8.02 вверх.
Почему они в этом случае сыграли по тренду, а не против?

Дальше начинаю гадать: то ли это было между эспирациями и потому им дали побаловаться. То ли "юриков" почти не было на рынке и частники колбасились между собой. Но единого логичного вывода сделать не могу. Поэтому не понимаю какие есть исключения из "правила" играть за большинство "юриков" против большинства частников.

314

Денис написал(а):

И все таки, Михалыч ))
Посмотрел количество НЧИ при падении 25.01 - 8.02 в нефти.
Каждый день шортисты преобладали и частники даже перевернулись 8.02 вверх.
Почему они в этом случае сыграли по тренду, а не против?

Потому что сломанные часы показывают правильное время два раза в день.

315

В том смысле, что "иногда случается"?

316

Денис написал(а):

В том смысле, что "иногда случается"?


ну не бывает 100% индикаторов.

Если есть три (СОТ, EWA, VSA) индикатора, каждый из которых ошибается в 3-х случаях из 10-и.

То при одновременном их использовании ошибаться будешь  в 3-х случаях из 100!

чистая арифметика.

317

Михалыч написал(а):

Все думали что толпа двигает цену,

В известном смысле так и есть. Помнится СГД давно вещал что цену двигает психология  и бабло.

318

Михалыч, поступил звоночек, физики лонганули сегодня 24 тыс контрактов, коррекция где-то рядом? Минимальную цель 77.7 в Brent сделали, следующая уже 83 а то...

http://s5.uploads.ru/t/8UVBh.png

Отредактировано Andrey (11.05.2018 00:04:27)

319

Михалыч написал(а):

P.S.

По последнему блогу от 27 апреля:

Волна 3 больше 1, по этому ограничений на волну 5 нет, можем и на 80+  улететь.
по VSA две поддержки 71 и 72.40 но до них докорректироваться майским шансов нет, ну чтоб толпа из шортов не убежала. Можем долететь до них июньским контрактом, что б потом ломануться на 77-78.


Отскочили от 72.38

   
)


Ну что братцы елеотчики, проверим елеотта на работоспособность?

От 72.38 прошло 4 волны, сейчас пятая.

3-я опять длинней первой.  Значит пятерка свободна от ограничений.

При 5=3. Получаем 80.80

Делаем ставочки,  не боимся.

Будет 80.80?

Отредактировано Михалыч (15.05.2018 01:19:26)

320

83 у меня выходит, Михалыч... А шортилки не против:

http://s5.uploads.ru/t/OYnbA.png


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Трейдинг и другие виды анализа » Анализ от Михалыча