Форум для эллиоттчиков

Объявление

regular subscriber

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Социономика » Сентимент. Индексы, оценки


Сентимент. Индексы, оценки

Сообщений 1 страница 40 из 290

1

шапка темы

2

Важность сантимента неоспорима, но как его узнать, да еще и бесплатно

Я пользуюсь ресурсом  - http://stockcharts.com/h-sc/ui
дабы получить % быков, в поиск вводим
$BPSPX - S&P 500
$BPNDX - Насдак
и т.п.
т.е. набрав в окне поиск $BP выпадут все доступные Bullish Percent

PS вдруг кто не знал и такой возможности

3

На мой взгляд, интересный сайт, где можно смотреть, т.н. Open Interest.
http://www.cftc.gov/MarketReports/Commi … /index.htm
Открываем страницу, идем вниз, CURRENT LEGACY REPORTS:
Chicago Mercantile Exchange, раздел futures only, Long Format
Ссылка на последнее обновление http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm
В настоящее время, доступна информация, в какую сторону стояли мелкие клиенты - Non-Commercial (физики) и крупные - Commercial (юр. лица) по состоянию на 17 сентября. А также изменение, в сравнение с 10 сентября. Обновление 1 раз в неделю в пятницу, но показывает данные получается на каждый вторник.
Торговать, основываясь только на этом, конечно нельзя (по принципу, толпа, т.е. "Non-Commercial" всегда ошибается), но как доп фильтр использовать, на мой взгляд, достаточно полезно.
Например недавняя история с фунтом, "Commercial" были в лонгах еще с уровня 1.48-49. Толпа начинала стоять вниз в массовом порядке с 1.53-54. И только сейчас "Commercial" начинают переворачиваться вниз, в то время как толпа кроет шорты (или их кроют http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif)  и переворачивается в лонги.
Учитывая волновую картинку (хоть и до сих пор мутную), циклы, и OI, можно говорить о скором развороте фунта.
В общем смотрим на эти еженедельные отчеты, делимся впечатлениями.

Отредактировано Alex (21.09.2013 13:56:37)

4

Не знаю отобразится у вас изображение нормально по ссылке или нет, но смысл такой - BB(20,2) наложены на VIX. При выходе за полосу - соответственно паника продавцов или покупателей. По-моему из семинаров Демуры это.

http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$VIX&a … amp;r=1015

5

Alex написал(а):

На мой взгляд, интересный сайт, где можно смотреть, т.н. Open Interest.
http://www.cftc.gov/MarketReports/Commi … /index.htm
Открываем страницу, идем вниз, CURRENT LEGACY REPORTS:
Chicago Mercantile Exchange, раздел futures only, Long Format
Ссылка на последнее обновление http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm


полезно, спасибо!

6

Полезный ресурс, но там встречаются откровенные опечатки, будте бдительны!
Единственно я там не нашел исторических данных, неужели их там нет?

Отредактировано Frendfazer (23.09.2013 10:45:58)

7

Frendfazer написал(а):

Полезный ресурс, но там встречаются откровенные опечатки, будте бдительны!
Единственно я там не нашел исторических данных, неужели их там нет?

Отредактировано Frendfazer (23.09.2013 09:45:58)

есть такие данные, но они немного отличаются по формату представлению от вышеуказанной ссылки http://www.cftc.gov/MarketReports/TradingAcctPos-xls

8

еще пример http://smart-lab.ru/blog/147552.php

9

Megatrend написал(а):

есть такие данные, но они немного отличаются по формату представлению от вышеуказанной ссылки http://www.cftc.gov/MarketReports/TradingAcctPos-xls

Спасибо, вот здесь нашел, всё удобно
http://www.cftc.gov/MarketReports/Commi … /index.htm

10

http://savepic.su/3658970.png

Put/Call ratio http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$CPCE& … amp;r=4107

11

Спасибо за ссылки! полезно!

PS
Лично я воспринимаю Put/Callо ratio и т.п.,  как "сырые данные"  динамику изменения которые еще нужно интерпретировать.
Толковая методика интерпретации мне на глаза не попадалась

12

самые глубокие пики и впадины put/call соответствуют третьим волнам или три в три

13

http://savepic.net/4002551.png

количество запросов в гугл по слову "доллар" превысило значения при "плавной" девальвации 2009 года. Стадо озабочено, народ хочет знать :)

14

http://www.timingcharts.com/ кнопки С.О.Т и Sentiment, инструмент меняется Symbol

15

pr0 написал(а):

http://www.timingcharts.com/

Интересно-интересно... Вот что под сентиментом понимает контора:
Market sentiment is derived from either trader opinion or actual positions.

Очевидно, что минимумы быков соответствуют максимумам графика; и наоборот - максимумы быков соответствуют впадинам графика. То есть наблюдается противоречие. Примерно такую же картину я получал из отчетов СМЕ (если кто помнит я исследовал зависимости объемов торгов). Конечно, есть весьма весомое подозрение, что контора пропихивает грааль, но это уже второй звоночек... А Пректер - как рыба об лед...

16

pr0 написал(а):

http://www.timingcharts.com/ кнопки С.О.Т и Sentiment, инструмент меняется Symbol

Спасибо! Очень интересно!

17

alabama написал(а):

Очевидно, что минимумы быков соответствуют максимумам графика; и наоборот - максимумы быков соответствуют впадинам графика. То есть наблюдается противоречие.

Противоречие заключается в том числе и в том, что представленный инструмент является исключительно рациональным: чем больше быков - тем быстрее разворачивается инструмент в сторону роста (ну и наоборот), тогда как социономика нам говорит, что все наоборот - рынок иррационален. Помните картинку разворота бакса на юг с 98% быков от Пректера? Тут картина не то, чтобы отличается, она отличается полярно...
То есть существует Пректер, которого я не считаю убедительным, он говорит, что рынок разворачивается на спад с максимального сентимента (что какбэ иррационально), в доказательство приводит свою же картинку. В это же время есть какой-то сентимент от какой-то не очень понятной конторы, у этой конторы все наоборот (и вроде бы логично) - как только быки на рынке (или в обществе???) закончились, то есть число их стало минимальным, рынок и разворачивается на спад (что выглядит весьма логичным)...

З.Ы. Это я к тому, может быть сентимент у Пректера и другой сентимент - разная хреновина? Может какбэ определиться?
З.З.Ы. Ну и вопрос от переставшего понимать: какая разница между соиальным мудом и сентиментом?  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/ag.gif

18

Данные Committment of Traders, но в  удобном графическом формате
графики расположены в нижней части страницы
http://www.nowandfutures.com/cot.html

19

render написал(а):

Данные Committment of Traders, но в  удобном графическом формате
графики расположены в нижней части страницы
http://www.nowandfutures.com/cot.html


render, для незнаек можете пояснить что такое Committment of Traders и чем этот график отличается от обычного DXY?
спасибо

Отредактировано sda0 (23.12.2013 06:18:51)

20

sda0 написал(а):

render, для незнаек можете пояснить что такое Committment of Traders и чем этот график отличается от обычного DXY?
спасибо

Отредактировано sda0 (Сегодня 06:18:51)

На графике нанесены объемы позиций 3х групп
1) Сommercial
2) Large spec
3) Small spec

+ открытый интерес

данные по фьючам

21

Сантимент по версии  American Association of Individual Investors
Свежее обновление тут- http://www.aaii.com/sentimentsurvey

PS
Надеюсь, что это сантимент именно мелких индивидуалов

22

pr0 написал(а):

Не знаю отобразится у вас изображение нормально по ссылке или нет, но смысл такой - BB(20,2) наложены на VIX. При выходе за полосу - соответственно паника продавцов или покупателей. По-моему из семинаров Демуры это.

http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$VIX&a … amp;r=1015


http://s6.uploads.ru/Qwabm.png

Пример вот так?
Не совсем понял, как оценивать пересечение линии, просьба пояснить.
Заранее спасибо.

23

http://savepic.net/4176006.png

паника продавцов. render, индикатор накладывается чуть другой - Полосы Боллинджера (BB(20, 2))

24

pr0 написал(а):

паника продавцов. render, индикатор накладывается чуть другой - Полосы Боллинджера (BB(20, 2))

Я пытаюсь разобраться... Есть индекс волатильности, на него наложен болинджер. Пересечение индекса волатильности с полосами Болинджера считается паникой продавцов... Ну и вопрос - с хуана ли?

25

alabama написал(а):

Ну и вопрос - с хуана ли?

могу только пофантазировать, что данный способ применим только к нонешнему рынку S&P/DJ/NDX...

26

alabama написал(а):

Противоречие налицо. Степень ангажированности обоих источников я считаю одинаковой.
Как быть? Чо делать?


а откуда "чОрная картиночка" ?

27

Кто-то считает
1) Быки/медведи/нейтральны
кто-то
2) Быки/медведи

например

28

pr0 написал(а):

может разная методика подсчета этих самый %, не? Или это сверх сложная мысль?

Может разная методика, может еще чо. Это предположения, имха, авторитет...

pr0 написал(а):

alabama, потребительски рассуждаешь.

Ну это как сказать... Просто задаюсь вопросом почему теория так кардинально расходится с практикой. Я же в этом не виноват...

render написал(а):

Кто-то считает
1) Быки/медведи/нейтральны
кто-то
2) Быки/медведи

В этих примерах графики будут одинаковы, а цифири разные. Это непринципиально.
В любом случае кол-во быков на рынке понятие абсолютное - порядок этого числа будет примерно одинаковым  (при любом методе расчета).

З.Ы.
Забыл написать, что заранее со всем согласен.
  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif

Отредактировано alabama (27.12.2013 17:10:31)

29

alabama написал(а):

В любом случае кол-во быков на рынке понятие абсолютное - порядок этого числа будет примерно одинаковым  (при любом методе расчета).


на порядок - нет, не должно
в разы - леХко, ибо "30% нейтралов" нормальная ситуация

30

render написал(а):

на порядок - нет, не должно
в разы - леХко, ибо "30% нейтралов" нормальная ситуация

Ситуация 1.
Быков - 20 шт.
Медведей - 80 шт.
Относительная доля быков - 20%. Отношение бык/медведь = 0.25.

Ситуация 2.
Быков - 20 шт.
Медведей - 50 шт.
Нейтралов - 30 шт.
Относительная доля быков - 20%. Отношение бык/медведь = 0.4.

Если построить графики обеих ситуаций (ну не обеих, а несколько типовых), то получим одинаковые минимумы и максимумы. Я просто это уже проделал, когда заметил противоречие.
Смысл же противоречия состоит в том, что при росте графика инструмента происходит уменьшение кол-ва быков, и когда кол-во покупателей (суть быков) заканчивается, то график разворачивается. Теория Пректера говорит об обратном.

31

1)

alabama написал(а):

Я просто это уже проделал, когда заметил противоречие.

Вопрос важный, начиная с самих определений,  ибо разные лица  подразумевают разное под быком/медведем

Вар 1. Лицо (физическое или юридическое) имеющее положительную/отрицательную позицию по инструменту
Вар 2. Лицо (физическое или юридическое) имеющее положительное/отрицательное убеждение по инструменту
Вар 3. Счет, т.е. не лицо ...

2)

Если исходить из гипотезы, что "на длинном отрезке времени" крупняк "жрет" мелочь и розницу/физиков, то на пике обязано быть много мелочи/розницы/физиков в позиции, т.е. мы получим максимум  быков - Вар 1. Лицо (физическое или юридическое) имеющее положительную/отрицательную позицию по инструменту

3)

alabama написал(а):

Отношение бык/медведь = 0.25.

это то, что "иноговорящие коллеги" называют ratio, bull/bear ratio, например
а "просто процент" останется тем же что и был

Вот пример, такого варианта, когда быки + медведи не дают 100%
http://s6.uploads.ru/t/qJhbC.jpg

Все ИМХО, у самого больше вопросов, чем ответов  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif

32

Заметил такую хрень:
В больших конторах типа SAXO, OANDA, при большом кол-ве быков или медведей, цена через какое-то время идет в сторону большинства.
Например по EUR/USD 25/75 - значит скоро разворот вниз. Почему так - не понимаю. Действительно есть противоречие насчет "толпа всегда ошибается" и т.д.
Вот сейчас картинка в OANDA такая: http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analys … ion-ratios
В SAXO: eur/usd 32/68; usd/chf 72/28 ну и т.д.
Здесь http://www.timingcharts.com/ по тому же eur/usd большие физики вообще лонгуют, мелкие далеки от экстремальных шортов. Не думаю, что на фьючах какие-то инопланетяне сидят. Настроения по идее должны быть одинаковыми, ну или во всяком случае близкими.
В общем вопросов больше чем ответов. Но факт остается фактом, если смотреть на позиции трейдеров по крупным брокерам, при экстремальных значениях, цена реально движется в сторону большинства. Т.е. большинство рубит капусту http://thepr0.narod.ru/files/smilies/laie_67.gif
Так что все это здорово, но скорее фильтр. Волны и циклы. Все остальное уже потом.

Отредактировано Alex (27.12.2013 19:31:47)

33

render написал(а):

Вопрос важный, начиная с самих определений

http://thepr0.narod.ru/files/smilies/ag.gif

render написал(а):

Вар 1. Лицо (физическое или юридическое) имеющее положительную/отрицательную позицию по инструменту

Это понятно.

render написал(а):

Вар 2. Лицо (физическое или юридическое) имеющее положительное/отрицательное убеждение по инструменту

Во-первых, что такое убеждение.
Во-вторых, я считаю, что евро гамно и Бернанка чудак на букву М. У меня положительное или отрицательное убеждение по инструменту?
В-третьих, в виду невозможности подсчитать количественно убеждения человеков, предлагаю не маяться хренотенью.

render написал(а):

Вар 3. Счет, т.е. не лицо ...

Понятнее было бы считать объем позиций по инструменту, но как тогда считать хеджи... Даже я со своим депо хеджируюсь...

render написал(а):

Вот пример, такого варианта, когда быки + медведи не дают 100%

Это понятно, но не имеет смысла без графика инструмента. Я акцентирую внимание на противоречиях теории Пректера и реальном положении вещей в реальном мире.

Alex написал(а):

Заметил такую хрень:
В больших конторах типа SAXO, OANDA, при большом кол-ве быков или медведей, цена через какое-то время идет в сторону большинства.

В этом-то и дело, я же говорю о противоречии, опираясь не только на одни данные. Это всеобщее явление...

Alex написал(а):

Так что все это здорово, но скорее фильтр.

Если и фильтр - то хреновый, потому что Пректер говорит, что использовать этот фильтр надо в такой ситуации какой в реальном мире не наступает никогда...  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif

Отредактировано alabama (27.12.2013 19:35:50)

34

alabama написал(а):

Во-первых, что такое убеждение.
Во-вторых, я считаю, что евро гамно и Бернанка чудак на букву М. У меня положительное или отрицательное убеждение по инструменту?
В-третьих, в виду невозможности подсчитать количественно убеждения человеков, предлагаю не маяться хренотенью.


Но "всякие ассоциации" проводят "разные субъективные опросы", и  выдают на гора "анализы сантимента", которые нам и попадаются на глаза....   

alabama написал(а):

Понятнее было бы считать объем позиций по инструменту, но как тогда считать хеджи... Даже я со своим депо хеджируюсь...

Количество проданных контрактов, равно количеству купленных, по деривативам,например.

35

render написал(а):

Но "всякие ассоциации" проводят "разные субъективные опросы", и  выдают на гора "анализы сантимента", которые нам и попадаются на глаза.... 

Вот как раз такие анализы и не попадают, ибо дорого стоят. И, кстати, я полагаю, что там может быть как раз и отражены реальные настроения... Но ни разу такого не видел своими глазами. 

render написал(а):

Количество проданных контрактов, равно количеству купленных, по деривативам,например.

Я в целом говорю, не только про деривативы.

36

alabama написал(а):

Вот как раз такие анализы и не попадают, ибо дорого стоят. И, кстати, я полагаю, что там может быть как раз и отражены реальные настроения... Но ни разу такого не видел своими глазами.


Пажаласта !  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/smile.gif

http://www.aaii.com/sentimentsurvey - именно "опросный", именно "инвесторов", именно мелкоты
постил ранее в этой теме

http://tickersense.typepad.com/ - опросный, публика не очь понятна

http://www.investorsintelligence.com/- от них есть перепечатки

есть еще сантименттрейдет и трейдфьчерс, но у меня нет к ним доступа, поэтому имею только отрывочные данные )))
если у кого есть доступ, пусть расскажут "как оно там"  http://thepr0.narod.ru/files/smilies/popcorm2.gif

Если комуто "виды, типы и т.п." сантимента шибко интересны, то можем пообсуждать в сторонке, не "разрушая мозг" коллегам

37

http://www.24hgold.com/english/home.aspx   этот нормально показывает(имхо),но он для  недлительно-среднесрочной (на долгосрок не годится)торговли.Желающие могут сами понаблюдать на некотором достаточно длительном отрезке времени как он отражает ситуацию и сделать свои выводы.Обновляется раз в день,то есть вначале дня поставили-следующее шевеление только на следующий день. http://thepr0.narod.ru/files/smilies/laiea_025.gif

Отредактировано Eremin (27.12.2013 22:27:04)

38

alabama написал(а):

Имеем Пректера.

Имеем реальную рельность, аргументированную реальностью.

Противоречие налицо. Степень ангажированности обоих источников я считаю одинаковой.
Как быть? Чо делать?

Дело в том, что бывает сантимент поставщиков ликвидности, и потребителей. И эти настроения противоположны, что хорошо заметно по публикациям сантимента Дукаскопи http://www.dukascopy.com/swiss/russian/ … entiment/. Сантимент у timingcharts, oanda, и т.п. представляет, я подозреваю, настроение потребителей ликвидности, в то время, как Пректер, Демура, и т.д. подразумевают сантимент поставщиков ликвидности. Так, сегодня, Демура на рбк упоминал о 76% или 86% (не рсасслышал) накоплении бычьего сантимента по Евро. В то же время timingcharts  указывают на 26.37% быков среди потребителей ликвидности, или: 100-26.37=73.63% быков от поставщиков ликвидности, что очень близко к цифрам, озвученным Демурой (и у платных ресурсов). Имхо, на мой взгляд, подобная трактовка могла бы снять данное "сантиментальное" противоречие

Отредактировано Megatrend (31.12.2013 00:05:32)

39

пересмотрел рбк. 86%

40

артефакт написал(а):

Вот реальный пример сформировавшегося сентимента, хотя остается вопрос о достоверности данных.

Взято здесь http://www.elliottwave.com/freeupdates/ … z2pRsvQpjx

Еще хотелось бы понять о чем речь в выделениях,. мой английский еще хуже чем гугл-перевод


В только что опубликованном декабрьском выпуске " Теоретик" рассказывается о ценовом паттерне в индексе Доу Индастриалс , который никогда не появлялся в такой степени за всю историю фондового рынка..

Это дословно с моим английским)))
Как я понимаю, автор сам уже недоумевает от непрекращающегося роста..


Вы здесь » Форум для эллиоттчиков » Социономика » Сентимент. Индексы, оценки